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2011年11月《證券投資基金》考試真題（3）

發(fā)布時間：2012-11-14 共1頁

 　41．基金托管銀行應(yīng)當(dāng)建立（　　）離任制度。 
　　A．基金托管部門高級管理人員 
　　B．基金托管部門中級管理人員 
　　C．董事長 
　　D．基金經(jīng)理 
　　42．短期衡量通常是對近（　　）年表現(xiàn)的衡量。 
　　A．1
　　B．2
　　C．3
　　D．5
　　43．市場交易數(shù)量越大，交易對象的流動性越低，交易行為產(chǎn)生的市場沖擊成本（　　）。 
　　A．越高 
　　B．越低 
　　C．保持不變 
　　D．不相關(guān) 
　　44．根據(jù)((關(guān)于基金從業(yè)人員投資證券投資基金有關(guān)事宜的通知》的規(guī)定，基金從業(yè)人員持有的開放式基金份額的期限不得少于（　　）個月。 
　　A．3
　　B．6
　　C．9
　　D．12
　　45．因證券期貨市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述要求的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在（　　）個交易日內(nèi)調(diào)整完畢。 
　　A．5
　　B．10
　　C．15
　　D．20
　　46．（　　）反映證券或組合對市場變化的敏感性。 www.Ｅxamda.CoM考試就上考試大
　　A．β系數(shù) 
　　B．標(biāo)準(zhǔn)差 
　　C．市盈率 
　　D．市凈率 
　　47．根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，市場價格偏高的證券將會（　　）。 
　　A．位于證券市場線上 
　　B．位于證券市場線下方 
　　C．位于資本市場線上 
　　D．位于證券市場線上方 
　　48．如果股票價格波動越大，則投資組合的算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率之間的差異（　　）。 
　　A．越大 
　　B．越小 
　　C．不變 
　　D．無法判斷 
　　49．大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系都可以用一條（　　）彎曲的曲線來表示，而且（　　） 的凸性有利于投資者提高債券投資收益。 
　　A．向下；較高 
　　B．向下；較低 
　　C．向上；較高 
　　D．向上；較低 
　　50．技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資戰(zhàn)略是在否定（　　）市場的前提下，以歷史交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的調(diào)查研究模型。 
　　A．強(qiáng)式有效 
　　B．異常 
　　C．弱式有效 
　　D．半強(qiáng)式有效
　51．完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來（　　）。 
　　A．上升 
　　B．下降 
　　C．不變 
　　D．不確定 
　　52．當(dāng)投資者對未來的現(xiàn)金流量有特殊需求時，可采用（　　），同時要考察市場的流通性。 
　　A．指數(shù)化的投資策略 
　　B．規(guī)避和現(xiàn)金流匹配的策略 
　　C．積極的投資策略 
　　D．消極的投資策略 
　　53．如果兩只基金的時間加權(quán)收益率相等，下列說法正確的是（　　）。 
　　A．早分紅的基金比晚分紅的基金收益率高 
　　B．兩只基金的表現(xiàn)同樣好 
　　C．分紅次數(shù)多的基金收益率高 
　　D．分紅額高的基金收益率高 
　　54．關(guān)于免疫策略的敘述，錯誤的是（　　）。 
　　A．F．M．Reddington于1952年最早提出免疫策略 
　　B．免疫策略能消除所有債券風(fēng)險 
　　C．免疫策略用來規(guī)避利率變動的風(fēng)險 
　　D．免疫策略假定市場價格是公平的均衡交易價格 
　　55．在風(fēng)險-收益二維平面上，不考慮做空機(jī)制，由風(fēng)險證券A和無風(fēng)險證券B建立的證券組合一定位于（　　）。 
　　A．連接A和B的直線上 
　　B．連接A和B的直線的延長線上 
　　C．連接A和B的曲線上，且該曲線凹向原點 
　　D．連接A和B的曲線上，且該曲線凸向原點 
　　56．買入并持有資產(chǎn)配置策略是指按恰當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置比例構(gòu)造了某個投資組合后，在（　　）年的適當(dāng)持有期間內(nèi)不改變資產(chǎn)配置狀態(tài)，保持這種組合。 
　　A．1～2
　　B．2～3
　　C．3～5
　　D．5～7
　　57．資產(chǎn)配置實際上是指投資中的（　　）階段。 
　　A．投資規(guī)劃 
　　B．投資實施 
　　C．投資優(yōu)化管理 來源：考試大
　　D．投資收益 
　　58．基金業(yè)績分組比較的基本思路是，通過恰當(dāng)?shù)姆纸M，盡可能地消除由于（　　）而對基金經(jīng)理人相對業(yè)績所造成的不利影響。 
　　A．風(fēng)格差異 
　　B．組合差異 
　　C．類型差異 
　　D．資產(chǎn)差異 
　　59．基金業(yè)績評估的成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（　　）的百分比來對基金擇時能力所進(jìn)行的一種衡量方法。 
　　A．現(xiàn)金比例 
　　B．資產(chǎn)比率 
　　C．債券比例 
　　D．股票比例 
　　60．特雷諾指數(shù)的問題是無法衡量基金經(jīng)理（　　）的程度。 
　　A．收益高低 
　　B．資產(chǎn)組合 
　　C．風(fēng)險分散 
　　D．行業(yè)分布

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