證劵從業資格考試證劵投資基金歷年考試真題（2009年11月）二
發布時間：2012-05-18 共1頁
2009年11月份真題(多項選擇題)
一、多項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，有2個或2個以上符合題目要求，請選出正確的選項，不選、錯選均不得分)
1．套利組合存在的可能性的條件有( )。
A．套利組合必須是一個零投資、零因素風險的組合
B．資產價格存在穩定性
C．套利組合表現為能夠產生正的收益率
D．套利組合可以為零收益
正確答案:AC 解題思路：要實現一個風險套利組合，應當滿足的條件是：首先，套利組合必須是一個零投資、零因素風險的組合；其次，套利組合表現為能夠產生正的收益率。
2．以某一特定行業或板塊為投資對象的基金就是行業股票基金，如( )。
A．房地產基金
B．科技股基金
C．金融服務基金
D．公用事業基金
正確答案:ABC 解題思路：股票基金的類型之一是按行業分類，即同一行業內的股票往往表現出類似的特性與價格走勢。以某一特定行業或板塊為投資對象的基金就是行業股票基金，如基礎行業基金、資源類股票基金、房地產基金、金融服務基金、科技股基金等。
3．下列關于簡單型消極投資策略的說法，正確的有( )。
A．具有交易成本最小化的優勢
B．具有管理費用最小化的優勢
C．放棄了從市場環境變化中獲利的可能
D．適用于投資者偏好變化較大的情形
正確答案:ABC 解題思路：簡單型消極投資策略具有交易成本和管理費用最小化的優勢，但同時也放棄了從市場環境變化中獲利的可能，適用于資本市場環境和投資者偏好變化不大，或者改變投資組合的成本大于收益的狀態。
4．確定資產類別收益預期的主要方法有( )。
A．歷史數據法
B．情景綜合分析法
C．界面法
D．成本收益法
正確答案:AB 解題思路：確定資產類別收益預期的主要方法有歷史數據法和情景綜合分析法兩類。
5．督察長的職責包括( )。
A．參加公司業務投資決策會議
B．列席公司董事會
C．調閱公司相關檔案資料
D．直接調整不合格的股票投資
正確答案:ABC 解題思路：督察長享有充分的知情權和獨立的調查權。督察長根據履行職責的需要，有權參加或者列席公司董事會以及公司業務投資決策、風險管理等相關會議，有權調閱公司相關文件、檔案。
