2010年財務成本管理備考練習題及答案解析(5)
發布時間：2011-10-22 共4頁
一、單項選擇題
1.假設某基金持有的三種股票的數量分別為10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價分別為30元、20元和10元，每股賬面價值為25元，銀行存款為800萬元，該基金負債有兩項：對托管人或管理人應付未付的報酬為500萬元，應付稅金為500萬元，已售出的基金單位為1500萬，則基金單位凈值為（）元。
A.1.10
B.1.12
C.1.4
D.2.53
2.下列關于二項式定價模型的表述，錯誤的有（）。
A.二項式定價模型是一種近似的方法
B.將到期時間劃分為不同的期數，所得出的結果是不相同的
C.期數越多，計算結果與布萊克—斯科爾斯定價模型的計算結果越接近
D.二項式定價模型和布萊克—斯科爾斯定價模型二者之間不存在內在的聯系
3.某股票收益率的波動率為0.8，其收益率與市場組合收益率的相關系數為0.6，市場組合收益率的波動率為0.4。則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差和該股票的β系數分別為（）。
A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
