2006期貨從業資格考試模擬試題
發布時間：2010-01-19 共3頁
12,通過期貨交易形成的價格具有權威性,這是因為——
A.通過期貨交易形成的價格具有周期性 B.通過期貨交易形成的價格具有連續性
C.通過期貨交易形成的價格具有預期性 D.通過期貨交易形成的價格具有公開性
E.通過期貨交易形成的價格具有跳躍性
13,期貨風險投資的特點——
A.無限放大的可能性 B.突發性 C.必然性 D.連鎖反應性 E.持續性
14,各國期貨交易所的組織形式不完全相同,一般可以分為兩種——
A.公司制 B.法人制 C.合伙制 D.會員制 E.合伙制
15,會員出現——情況時,交易所可以取消其會員資格
A.被中國證監會宣布為"市場禁入者" B.私下轉讓會員資格
C.無不正當理由連續二個月不做交易 D.拒不執行會員大會或理事會決議
16,——是交易所每周信息公布的內容
A.周收盤價 B.最新價 C.持倉量 D.標準倉單量
17,期貨交易所的職能有——
A.設計合約,安排上市 B.監控市場風險 C.保證合約履行
D.參與期貨價格的形成 E.參與交易活動并維持交易秩序
18,期貨交易所會員的資格獲得方式主要有——
A.以交易所創辦發起人的身份加入 B.接收發起人的轉讓加入 C.依據期貨交易所的規則加入
D.由期貨監管部門審批合格加入 E.在市場上按市價購買期貨交易所的會員資格加入
19,期貨結算部門的作用是——
A.擔保交易履約 B.控制市場風險 C.代理客戶買賣期貨合約 D.組織和監督期貨交易 E.計算期貨交易盈虧
20,在我國,可用來折抵期貨保證金的包括——
A.上市流通國庫券 B.銀行存單 C.標準倉單 D.銀行保函 E.銀行對帳單
21,期貨交易的盈虧結算包括——
A.交易盈虧結算 B.持倉盈虧結算 C.平倉盈虧結算 D.對沖盈虧結算 E.利潤盈虧結算
22,期貨市場的組織結構由三個部分組成,它們是——
A.期貨交易所 B.期貨經紀公司 C.期貨結算部門 D.期貨交易者 E.證券監督委員會
23,當會員,客戶出現哪種情況時,交易所可以對其持倉實行強行平倉——
A.會員交易保證金不足并未能在規定時限內補足的 B.持倉量超出其限倉規定標準
C.因違規受到交易所強行平倉處罰的 D.根據交易所的緊急措施應予強行平倉的
24交易所實行客戶編碼登記備案制度,期貨經紀公司提供給客戶的編碼,在期貨交易中,實行——
A.一戶一碼 B.混碼交易 C.專碼專用 D.由期貨經紀公司決定客戶碼的使用
25,交易指令的內容一般包括——
A.期貨交易的品種,交易方向 B.數量,月份,價格,日期和時間
C.期貨交易所名稱,客戶名稱,客戶編碼和帳戶 D.期貨經紀公司和客戶簽名
26,客戶可以通過——向期貨經紀和,公司下達交易指令
A.書面下單 B.電話下單 C.網絡下單 D.或者中國證監會規定的其他方式
27,下列——期貨合約的最小變動價位是1元/噸
A.鋁 B.大豆 C.小麥 D.橡膠
28,套期保值的操作原則是——
A.交易方向相反原則 B.商品種類相同原則 C.商品數量相等原則 D.月份相同或相近原則
29,持倉費指的是為擁有或保留某種商品,有價證券等而支付的——等費用總和
A.倉儲費 B.保險費 C.手續費 D.利息
30,在下列——情況中,出現哪鐘情況將使買入套期保值者出現虧損
A.正向市場中,基差變大 B.正向市場中,基差變小
C.反向市場中,基差變大 D.反向市場中,基差變小
31,下列哪些屬于正向市場——
A.期貨價格低于現貨價格 B.期貨價格高于現貨價格,
C.近期月份合約價格低于遠期月份合約價格 D.近期月份合約價格高于遠期月份合約價格
E.基差保持不變的情況
32,賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利——
A.基差從-20元/噸變為-30元/噸 B.基差從20元/噸變為30元/噸
C.基差從-40元/噸變為-30元/噸 D.基差從40元/噸變為30元/噸
33,某交易者在反向市場中采用熊市套利策略,則下列說法正確的是——
A.如果近期合約價格下降,遠期合約價格上漲,則該交易者的凈收益為正值
B.如果近期合約價格下降,遠期合約價格也下降,但前者降幅大于后者降幅,則該交易者的凈收益為正值
C.如果近期合約價格上漲,遠期合約價格也上漲,但前者升幅小于后者升幅,則該交易者的凈收益為正值
D.如果近期合約價格上漲,遠期合約價格下降,則該交易者的凈收益一定為負值
34,交割倉庫的設置條件——
A.交通運輸較為便利 B.能計算和確定較為合理的貼水標準
C.在期貨交易所附近 D.交割倉庫所在地及其周邊地區有相當規模的商品流通量
35,投機的原則——
A.充分了解期貨合約 B.制定交易計劃 C.確定獲利和虧損限度 D.確定投入的風險資本
36,作為期貨交易品種,必須是——商品
A.不易標準化與分級 B.市場容量大 C.價格不受政府限制 D.易于儲存
37,套利者一般是利用不同交割月份,不同期貨市場和不同商品之間的差價進行套利,可相應地分為——
A.期套利 B.跨商品套利 C.跨市場套利 D.跨行業套利
38,跨商品套利可分為——種情況
A.相關商品間的套利 B.原料與成品間的套利 C.半成品與成品間的套利 D.任何兩種商品間的套利
39,技術分析的理論基礎包括——
A.價格沿趨勢移動 B.市場行為最基本的表現是成交價和成交量
C.歷史會重演 D.市場行為反映一切
40,下列哪種信號為買入信號——
A.平均線從下降開始走平,價格從下上穿平均線
B.平均線從上升開始走平,價格從上下穿平均線
C.價格連續上升遠離平均線,突然下跌,但在平均線附近再度上升
D.價格跌破平均線,并連續暴跌,遠離平均線
41,下列屬于利率期貨的是
A, 大額可轉讓存單期貨
B, 短期國債期貨
C, 歐洲美元期貨
D, 長期國債期貨
42,下列關于歐洲美元的說法中正確的是
A, 存放在歐洲的美元
B, 存放在美國境外的非美國銀行的美元
C, 存放在美國銀行設在境外的分支機構的美元
D, 存放在美國的美元
43,當_______情況時,該期權為虛值期權.
A, 當看漲期權的執行價格低于當時的期貨合約價格時
B, 當看漲期權的執行價格高于當時的期貨合約價格時
C, 當看跌期權的執行價格高于當時的期貨合約價格時
D, 當看跌期權的執行價格低于當時的期貨合約價格時
44,行期權合約時,下列______說法是正確的.
A, 看漲期權的買方在期權合約規定的執行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
B, 看漲期權的買方在期權合約規定的執行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
C, 看跌期權的買方在期權合約規定的執行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
D, 看跌期權的買方在期權合約規定的執行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
45,下列說法,______是正確的.
A, 馬鞍式期權組合是由一手看漲期權與另一手相同標的物,相同到期日及相同執行價格的看跌期權組合而成,并且兩種期權的買賣方向相同.
B, 勒束式期權組合由一手看漲期權與另一手相同標的物,相同到期日但較低執行價格的看跌期權組合而成,并且兩種期權的買賣方向相同.
C, 期權的垂直套利是指買進一個期權,同時賣出另一個期權,這兩個期權同屬看漲或看跌,具有相同的標的物和相同的到期日,但有著不同的執行價格的交易行為
D, 期權的水平套利是指買進某一到期月份的期權,而同時又賣出數量相同,執行價格相同,同屬看漲或看跌類別,但到期月份不同的另一期權,以期從兩者權利金差價變動中獲取收益的交易行為
46,期權的類型按交割時間劃分,有_______.
A, 看漲期權
B, 看跌期權
C, 美式期權
D, 歐式期權
47,對于期權的垂直套利組合,下列要素中________是正確的.
A, 期權的標的物相同
B, 期權的到期日相同
C, 期權的買賣方向相同
D, 期權的執行價格相同
E, 期權的類型相同
48,某投資者在2月份他以500點的權利金賣出一張5月到期,執行價格為13000點的恒指看漲期權,同時,又以300點的權利金賣出一張5月到期,執行價格為13000點的恒指看跌期權.該投資者當恒指______時可以盈利.
A, 大于12200點,小于13800點
B, 小于12200點
C, 大于13800點
D, 小于13800點
49,某投資者在2月份他以500點的權利金賣出一張5月到期,執行價格為13000點的恒指看漲期權,同時,又以300點的權利金賣出一張5月到期,執行價格為13000點的恒指看跌期權.該投資者當恒指______時可以盈利300點.
A, 12500點
B, 12700點
C, 13300點
D, 13500點
50,下列哪種情況下,期貨市場的流動性會降低
A, 期貨價格呈連續單邊走勢
B, 大量的新交易者進入市場
C, 大量的交易者退出市場
D, 交割月臨近
51,契約型基金和公司型基金的主要區別有
A, 法律依據不同
B, 前者不具有法人資格,而后者卻具有法人資格
C, 投資者地位不同
D, 前者的產生晚于后者
52,期貨市場風險主體有
A, 期貨交易所
B, 期貨經紀公司
C, 客戶
D, 政府
E, 交易員
53,按期貨交易環節劃分有以下風險
A, 代理風險
B, 交易風險
C, 交割風險
D, 結算風險
54,在大面積會員發生結算危機時,若交易所必須動用風險基金來填補資金空缺,以恢復市場的正常結算秩序,則可動用的資金有
A, 會員的結算準備金
B, 會員的全部資產
C, 交易所的風險準備金
D, 交易所的資產
A.通過期貨交易形成的價格具有周期性 B.通過期貨交易形成的價格具有連續性
C.通過期貨交易形成的價格具有預期性 D.通過期貨交易形成的價格具有公開性
E.通過期貨交易形成的價格具有跳躍性
13,期貨風險投資的特點——
A.無限放大的可能性 B.突發性 C.必然性 D.連鎖反應性 E.持續性
14,各國期貨交易所的組織形式不完全相同,一般可以分為兩種——
A.公司制 B.法人制 C.合伙制 D.會員制 E.合伙制
15,會員出現——情況時,交易所可以取消其會員資格
A.被中國證監會宣布為"市場禁入者" B.私下轉讓會員資格
C.無不正當理由連續二個月不做交易 D.拒不執行會員大會或理事會決議
16,——是交易所每周信息公布的內容
A.周收盤價 B.最新價 C.持倉量 D.標準倉單量
17,期貨交易所的職能有——
A.設計合約,安排上市 B.監控市場風險 C.保證合約履行
D.參與期貨價格的形成 E.參與交易活動并維持交易秩序
18,期貨交易所會員的資格獲得方式主要有——
A.以交易所創辦發起人的身份加入 B.接收發起人的轉讓加入 C.依據期貨交易所的規則加入
D.由期貨監管部門審批合格加入 E.在市場上按市價購買期貨交易所的會員資格加入
19,期貨結算部門的作用是——
A.擔保交易履約 B.控制市場風險 C.代理客戶買賣期貨合約 D.組織和監督期貨交易 E.計算期貨交易盈虧
20,在我國,可用來折抵期貨保證金的包括——
A.上市流通國庫券 B.銀行存單 C.標準倉單 D.銀行保函 E.銀行對帳單
21,期貨交易的盈虧結算包括——
A.交易盈虧結算 B.持倉盈虧結算 C.平倉盈虧結算 D.對沖盈虧結算 E.利潤盈虧結算
22,期貨市場的組織結構由三個部分組成,它們是——
A.期貨交易所 B.期貨經紀公司 C.期貨結算部門 D.期貨交易者 E.證券監督委員會
23,當會員,客戶出現哪種情況時,交易所可以對其持倉實行強行平倉——
A.會員交易保證金不足并未能在規定時限內補足的 B.持倉量超出其限倉規定標準
C.因違規受到交易所強行平倉處罰的 D.根據交易所的緊急措施應予強行平倉的
24交易所實行客戶編碼登記備案制度,期貨經紀公司提供給客戶的編碼,在期貨交易中,實行——
A.一戶一碼 B.混碼交易 C.專碼專用 D.由期貨經紀公司決定客戶碼的使用
25,交易指令的內容一般包括——
A.期貨交易的品種,交易方向 B.數量,月份,價格,日期和時間
C.期貨交易所名稱,客戶名稱,客戶編碼和帳戶 D.期貨經紀公司和客戶簽名
26,客戶可以通過——向期貨經紀和,公司下達交易指令
A.書面下單 B.電話下單 C.網絡下單 D.或者中國證監會規定的其他方式
27,下列——期貨合約的最小變動價位是1元/噸
A.鋁 B.大豆 C.小麥 D.橡膠
28,套期保值的操作原則是——
A.交易方向相反原則 B.商品種類相同原則 C.商品數量相等原則 D.月份相同或相近原則
29,持倉費指的是為擁有或保留某種商品,有價證券等而支付的——等費用總和
A.倉儲費 B.保險費 C.手續費 D.利息
30,在下列——情況中,出現哪鐘情況將使買入套期保值者出現虧損
A.正向市場中,基差變大 B.正向市場中,基差變小
C.反向市場中,基差變大 D.反向市場中,基差變小
31,下列哪些屬于正向市場——
A.期貨價格低于現貨價格 B.期貨價格高于現貨價格,
C.近期月份合約價格低于遠期月份合約價格 D.近期月份合約價格高于遠期月份合約價格
E.基差保持不變的情況
32,賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利——
A.基差從-20元/噸變為-30元/噸 B.基差從20元/噸變為30元/噸
C.基差從-40元/噸變為-30元/噸 D.基差從40元/噸變為30元/噸
33,某交易者在反向市場中采用熊市套利策略,則下列說法正確的是——
A.如果近期合約價格下降,遠期合約價格上漲,則該交易者的凈收益為正值
B.如果近期合約價格下降,遠期合約價格也下降,但前者降幅大于后者降幅,則該交易者的凈收益為正值
C.如果近期合約價格上漲,遠期合約價格也上漲,但前者升幅小于后者升幅,則該交易者的凈收益為正值
D.如果近期合約價格上漲,遠期合約價格下降,則該交易者的凈收益一定為負值
34,交割倉庫的設置條件——
A.交通運輸較為便利 B.能計算和確定較為合理的貼水標準
C.在期貨交易所附近 D.交割倉庫所在地及其周邊地區有相當規模的商品流通量
35,投機的原則——
A.充分了解期貨合約 B.制定交易計劃 C.確定獲利和虧損限度 D.確定投入的風險資本
36,作為期貨交易品種,必須是——商品
A.不易標準化與分級 B.市場容量大 C.價格不受政府限制 D.易于儲存
37,套利者一般是利用不同交割月份,不同期貨市場和不同商品之間的差價進行套利,可相應地分為——
A.期套利 B.跨商品套利 C.跨市場套利 D.跨行業套利
38,跨商品套利可分為——種情況
A.相關商品間的套利 B.原料與成品間的套利 C.半成品與成品間的套利 D.任何兩種商品間的套利
39,技術分析的理論基礎包括——
A.價格沿趨勢移動 B.市場行為最基本的表現是成交價和成交量
C.歷史會重演 D.市場行為反映一切
40,下列哪種信號為買入信號——
A.平均線從下降開始走平,價格從下上穿平均線
B.平均線從上升開始走平,價格從上下穿平均線
C.價格連續上升遠離平均線,突然下跌,但在平均線附近再度上升
D.價格跌破平均線,并連續暴跌,遠離平均線
41,下列屬于利率期貨的是
A, 大額可轉讓存單期貨
B, 短期國債期貨
C, 歐洲美元期貨
D, 長期國債期貨
42,下列關于歐洲美元的說法中正確的是
A, 存放在歐洲的美元
B, 存放在美國境外的非美國銀行的美元
C, 存放在美國銀行設在境外的分支機構的美元
D, 存放在美國的美元
43,當_______情況時,該期權為虛值期權.
A, 當看漲期權的執行價格低于當時的期貨合約價格時
B, 當看漲期權的執行價格高于當時的期貨合約價格時
C, 當看跌期權的執行價格高于當時的期貨合約價格時
D, 當看跌期權的執行價格低于當時的期貨合約價格時
44,行期權合約時,下列______說法是正確的.
A, 看漲期權的買方在期權合約規定的執行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
B, 看漲期權的買方在期權合約規定的執行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
C, 看跌期權的買方在期權合約規定的執行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
D, 看跌期權的買方在期權合約規定的執行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
45,下列說法,______是正確的.
A, 馬鞍式期權組合是由一手看漲期權與另一手相同標的物,相同到期日及相同執行價格的看跌期權組合而成,并且兩種期權的買賣方向相同.
B, 勒束式期權組合由一手看漲期權與另一手相同標的物,相同到期日但較低執行價格的看跌期權組合而成,并且兩種期權的買賣方向相同.
C, 期權的垂直套利是指買進一個期權,同時賣出另一個期權,這兩個期權同屬看漲或看跌,具有相同的標的物和相同的到期日,但有著不同的執行價格的交易行為
D, 期權的水平套利是指買進某一到期月份的期權,而同時又賣出數量相同,執行價格相同,同屬看漲或看跌類別,但到期月份不同的另一期權,以期從兩者權利金差價變動中獲取收益的交易行為
46,期權的類型按交割時間劃分,有_______.
A, 看漲期權
B, 看跌期權
C, 美式期權
D, 歐式期權
47,對于期權的垂直套利組合,下列要素中________是正確的.
A, 期權的標的物相同
B, 期權的到期日相同
C, 期權的買賣方向相同
D, 期權的執行價格相同
E, 期權的類型相同
48,某投資者在2月份他以500點的權利金賣出一張5月到期,執行價格為13000點的恒指看漲期權,同時,又以300點的權利金賣出一張5月到期,執行價格為13000點的恒指看跌期權.該投資者當恒指______時可以盈利.
A, 大于12200點,小于13800點
B, 小于12200點
C, 大于13800點
D, 小于13800點
49,某投資者在2月份他以500點的權利金賣出一張5月到期,執行價格為13000點的恒指看漲期權,同時,又以300點的權利金賣出一張5月到期,執行價格為13000點的恒指看跌期權.該投資者當恒指______時可以盈利300點.
A, 12500點
B, 12700點
C, 13300點
D, 13500點
50,下列哪種情況下,期貨市場的流動性會降低
A, 期貨價格呈連續單邊走勢
B, 大量的新交易者進入市場
C, 大量的交易者退出市場
D, 交割月臨近
51,契約型基金和公司型基金的主要區別有
A, 法律依據不同
B, 前者不具有法人資格,而后者卻具有法人資格
C, 投資者地位不同
D, 前者的產生晚于后者
52,期貨市場風險主體有
A, 期貨交易所
B, 期貨經紀公司
C, 客戶
D, 政府
E, 交易員
53,按期貨交易環節劃分有以下風險
A, 代理風險
B, 交易風險
C, 交割風險
D, 結算風險
54,在大面積會員發生結算危機時,若交易所必須動用風險基金來填補資金空缺,以恢復市場的正常結算秩序,則可動用的資金有
A, 會員的結算準備金
B, 會員的全部資產
C, 交易所的風險準備金
D, 交易所的資產
