2006期貨從業(yè)資格考試模擬試題
發(fā)布時間：2010-01-19 共3頁
12,通過期貨交易形成的價格具有權(quán)威性,這是因為——
A.通過期貨交易形成的價格具有周期性 B.通過期貨交易形成的價格具有連續(xù)性
C.通過期貨交易形成的價格具有預(yù)期性 D.通過期貨交易形成的價格具有公開性
E.通過期貨交易形成的價格具有跳躍性
13,期貨風(fēng)險投資的特點(diǎn)——
A.無限放大的可能性 B.突發(fā)性 C.必然性 D.連鎖反應(yīng)性 E.持續(xù)性
14,各國期貨交易所的組織形式不完全相同,一般可以分為兩種——
A.公司制 B.法人制 C.合伙制 D.會員制 E.合伙制
15,會員出現(xiàn)——情況時,交易所可以取消其會員資格
A.被中國證監(jiān)會宣布為"市場禁入者" B.私下轉(zhuǎn)讓會員資格
C.無不正當(dāng)理由連續(xù)二個月不做交易 D.拒不執(zhí)行會員大會或理事會決議
16,——是交易所每周信息公布的內(nèi)容
A.周收盤價 B.最新價 C.持倉量 D.標(biāo)準(zhǔn)倉單量
17,期貨交易所的職能有——
A.設(shè)計合約,安排上市 B.監(jiān)控市場風(fēng)險 C.保證合約履行
D.參與期貨價格的形成 E.參與交易活動并維持交易秩序
18,期貨交易所會員的資格獲得方式主要有——
A.以交易所創(chuàng)辦發(fā)起人的身份加入 B.接收發(fā)起人的轉(zhuǎn)讓加入 C.依據(jù)期貨交易所的規(guī)則加入
D.由期貨監(jiān)管部門審批合格加入 E.在市場上按市價購買期貨交易所的會員資格加入
19,期貨結(jié)算部門的作用是——
A.擔(dān)保交易履約 B.控制市場風(fēng)險 C.代理客戶買賣期貨合約 D.組織和監(jiān)督期貨交易 E.計算期貨交易盈虧
20,在我國,可用來折抵期貨保證金的包括——
A.上市流通國庫券 B.銀行存單 C.標(biāo)準(zhǔn)倉單 D.銀行保函 E.銀行對帳單
21,期貨交易的盈虧結(jié)算包括——
A.交易盈虧結(jié)算 B.持倉盈虧結(jié)算 C.平倉盈虧結(jié)算 D.對沖盈虧結(jié)算 E.利潤盈虧結(jié)算
22,期貨市場的組織結(jié)構(gòu)由三個部分組成,它們是——
A.期貨交易所 B.期貨經(jīng)紀(jì)公司 C.期貨結(jié)算部門 D.期貨交易者 E.證券監(jiān)督委員會
23,當(dāng)會員,客戶出現(xiàn)哪種情況時,交易所可以對其持倉實行強(qiáng)行平倉——
A.會員交易保證金不足并未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足的 B.持倉量超出其限倉規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
C.因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉處罰的 D.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉的
24交易所實行客戶編碼登記備案制度,期貨經(jīng)紀(jì)公司提供給客戶的編碼,在期貨交易中,實行——
A.一戶一碼 B.混碼交易 C.專碼專用 D.由期貨經(jīng)紀(jì)公司決定客戶碼的使用
25,交易指令的內(nèi)容一般包括——
A.期貨交易的品種,交易方向 B.數(shù)量,月份,價格,日期和時間
C.期貨交易所名稱,客戶名稱,客戶編碼和帳戶 D.期貨經(jīng)紀(jì)公司和客戶簽名
26,客戶可以通過——向期貨經(jīng)紀(jì)和,公司下達(dá)交易指令
A.書面下單 B.電話下單 C.網(wǎng)絡(luò)下單 D.或者中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式
27,下列——期貨合約的最小變動價位是1元/噸
A.鋁 B.大豆 C.小麥 D.橡膠
28,套期保值的操作原則是——
A.交易方向相反原則 B.商品種類相同原則 C.商品數(shù)量相等原則 D.月份相同或相近原則
29,持倉費(fèi)指的是為擁有或保留某種商品,有價證券等而支付的——等費(fèi)用總和
A.倉儲費(fèi) B.保險費(fèi) C.手續(xù)費(fèi) D.利息
30,在下列——情況中,出現(xiàn)哪鐘情況將使買入套期保值者出現(xiàn)虧損
A.正向市場中,基差變大 B.正向市場中,基差變小
C.反向市場中,基差變大 D.反向市場中,基差變小
31,下列哪些屬于正向市場——
A.期貨價格低于現(xiàn)貨價格 B.期貨價格高于現(xiàn)貨價格,
C.近期月份合約價格低于遠(yuǎn)期月份合約價格 D.近期月份合約價格高于遠(yuǎn)期月份合約價格
E.基差保持不變的情況
32,賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利——
A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸 B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
C.基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸 D.基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸
33,某交易者在反向市場中采用熊市套利策略,則下列說法正確的是——
A.如果近期合約價格下降,遠(yuǎn)期合約價格上漲,則該交易者的凈收益為正值
B.如果近期合約價格下降,遠(yuǎn)期合約價格也下降,但前者降幅大于后者降幅,則該交易者的凈收益為正值
C.如果近期合約價格上漲,遠(yuǎn)期合約價格也上漲,但前者升幅小于后者升幅,則該交易者的凈收益為正值
D.如果近期合約價格上漲,遠(yuǎn)期合約價格下降,則該交易者的凈收益一定為負(fù)值
34,交割倉庫的設(shè)置條件——
A.交通運(yùn)輸較為便利 B.能計算和確定較為合理的貼水標(biāo)準(zhǔn)
C.在期貨交易所附近 D.交割倉庫所在地及其周邊地區(qū)有相當(dāng)規(guī)模的商品流通量
35,投機(jī)的原則——
A.充分了解期貨合約 B.制定交易計劃 C.確定獲利和虧損限度 D.確定投入的風(fēng)險資本
36,作為期貨交易品種,必須是——商品
A.不易標(biāo)準(zhǔn)化與分級 B.市場容量大 C.價格不受政府限制 D.易于儲存
37,套利者一般是利用不同交割月份,不同期貨市場和不同商品之間的差價進(jìn)行套利,可相應(yīng)地分為——
A.期套利 B.跨商品套利 C.跨市場套利 D.跨行業(yè)套利
38,跨商品套利可分為——種情況
A.相關(guān)商品間的套利 B.原料與成品間的套利 C.半成品與成品間的套利 D.任何兩種商品間的套利
39,技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)包括——
A.價格沿趨勢移動 B.市場行為最基本的表現(xiàn)是成交價和成交量
C.歷史會重演 D.市場行為反映一切
40,下列哪種信號為買入信號——
A.平均線從下降開始走平,價格從下上穿平均線
B.平均線從上升開始走平,價格從上下穿平均線
C.價格連續(xù)上升遠(yuǎn)離平均線,突然下跌,但在平均線附近再度上升
D.價格跌破平均線,并連續(xù)暴跌,遠(yuǎn)離平均線
41,下列屬于利率期貨的是
A, 大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B, 短期國債期貨
C, 歐洲美元期貨
D, 長期國債期貨
42,下列關(guān)于歐洲美元的說法中正確的是
A, 存放在歐洲的美元
B, 存放在美國境外的非美國銀行的美元
C, 存放在美國銀行設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元
D, 存放在美國的美元
43,當(dāng)_______情況時,該期權(quán)為虛值期權(quán).
A, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的期貨合約價格時
B, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的期貨合約價格時
C, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的期貨合約價格時
D, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的期貨合約價格時
44,行期權(quán)合約時,下列______說法是正確的.
A, 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
B, 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
C, 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
D, 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
45,下列說法,______是正確的.
A, 馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日及相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同.
B, 勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日但較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同.
C, 期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個期權(quán),同時賣出另一個期權(quán),這兩個期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價格的交易行為
D, 期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)某一到期月份的期權(quán),而同時又賣出數(shù)量相同,執(zhí)行價格相同,同屬看漲或看跌類別,但到期月份不同的另一期權(quán),以期從兩者權(quán)利金差價變動中獲取收益的交易行為
46,期權(quán)的類型按交割時間劃分,有_______.
A, 看漲期權(quán)
B, 看跌期權(quán)
C, 美式期權(quán)
D, 歐式期權(quán)
47,對于期權(quán)的垂直套利組合,下列要素中________是正確的.
A, 期權(quán)的標(biāo)的物相同
B, 期權(quán)的到期日相同
C, 期權(quán)的買賣方向相同
D, 期權(quán)的執(zhí)行價格相同
E, 期權(quán)的類型相同
48,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時,又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時可以盈利.
A, 大于12200點(diǎn),小于13800點(diǎn)
B, 小于12200點(diǎn)
C, 大于13800點(diǎn)
D, 小于13800點(diǎn)
49,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時,又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時可以盈利300點(diǎn).
A, 12500點(diǎn)
B, 12700點(diǎn)
C, 13300點(diǎn)
D, 13500點(diǎn)
50,下列哪種情況下,期貨市場的流動性會降低
A, 期貨價格呈連續(xù)單邊走勢
B, 大量的新交易者進(jìn)入市場
C, 大量的交易者退出市場
D, 交割月臨近
51,契約型基金和公司型基金的主要區(qū)別有
A, 法律依據(jù)不同
B, 前者不具有法人資格,而后者卻具有法人資格
C, 投資者地位不同
D, 前者的產(chǎn)生晚于后者
52,期貨市場風(fēng)險主體有
A, 期貨交易所
B, 期貨經(jīng)紀(jì)公司
C, 客戶
D, 政府
E, 交易員
53,按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險
A, 代理風(fēng)險
B, 交易風(fēng)險
C, 交割風(fēng)險
D, 結(jié)算風(fēng)險
54,在大面積會員發(fā)生結(jié)算危機(jī)時,若交易所必須動用風(fēng)險基金來填補(bǔ)資金空缺,以恢復(fù)市場的正常結(jié)算秩序,則可動用的資金有
A, 會員的結(jié)算準(zhǔn)備金
B, 會員的全部資產(chǎn)
C, 交易所的風(fēng)險準(zhǔn)備金
D, 交易所的資產(chǎn)
A.通過期貨交易形成的價格具有周期性 B.通過期貨交易形成的價格具有連續(xù)性
C.通過期貨交易形成的價格具有預(yù)期性 D.通過期貨交易形成的價格具有公開性
E.通過期貨交易形成的價格具有跳躍性
13,期貨風(fēng)險投資的特點(diǎn)——
A.無限放大的可能性 B.突發(fā)性 C.必然性 D.連鎖反應(yīng)性 E.持續(xù)性
14,各國期貨交易所的組織形式不完全相同,一般可以分為兩種——
A.公司制 B.法人制 C.合伙制 D.會員制 E.合伙制
15,會員出現(xiàn)——情況時,交易所可以取消其會員資格
A.被中國證監(jiān)會宣布為"市場禁入者" B.私下轉(zhuǎn)讓會員資格
C.無不正當(dāng)理由連續(xù)二個月不做交易 D.拒不執(zhí)行會員大會或理事會決議
16,——是交易所每周信息公布的內(nèi)容
A.周收盤價 B.最新價 C.持倉量 D.標(biāo)準(zhǔn)倉單量
17,期貨交易所的職能有——
A.設(shè)計合約,安排上市 B.監(jiān)控市場風(fēng)險 C.保證合約履行
D.參與期貨價格的形成 E.參與交易活動并維持交易秩序
18,期貨交易所會員的資格獲得方式主要有——
A.以交易所創(chuàng)辦發(fā)起人的身份加入 B.接收發(fā)起人的轉(zhuǎn)讓加入 C.依據(jù)期貨交易所的規(guī)則加入
D.由期貨監(jiān)管部門審批合格加入 E.在市場上按市價購買期貨交易所的會員資格加入
19,期貨結(jié)算部門的作用是——
A.擔(dān)保交易履約 B.控制市場風(fēng)險 C.代理客戶買賣期貨合約 D.組織和監(jiān)督期貨交易 E.計算期貨交易盈虧
20,在我國,可用來折抵期貨保證金的包括——
A.上市流通國庫券 B.銀行存單 C.標(biāo)準(zhǔn)倉單 D.銀行保函 E.銀行對帳單
21,期貨交易的盈虧結(jié)算包括——
A.交易盈虧結(jié)算 B.持倉盈虧結(jié)算 C.平倉盈虧結(jié)算 D.對沖盈虧結(jié)算 E.利潤盈虧結(jié)算
22,期貨市場的組織結(jié)構(gòu)由三個部分組成,它們是——
A.期貨交易所 B.期貨經(jīng)紀(jì)公司 C.期貨結(jié)算部門 D.期貨交易者 E.證券監(jiān)督委員會
23,當(dāng)會員,客戶出現(xiàn)哪種情況時,交易所可以對其持倉實行強(qiáng)行平倉——
A.會員交易保證金不足并未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足的 B.持倉量超出其限倉規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
C.因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉處罰的 D.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉的
24交易所實行客戶編碼登記備案制度,期貨經(jīng)紀(jì)公司提供給客戶的編碼,在期貨交易中,實行——
A.一戶一碼 B.混碼交易 C.專碼專用 D.由期貨經(jīng)紀(jì)公司決定客戶碼的使用
25,交易指令的內(nèi)容一般包括——
A.期貨交易的品種,交易方向 B.數(shù)量,月份,價格,日期和時間
C.期貨交易所名稱,客戶名稱,客戶編碼和帳戶 D.期貨經(jīng)紀(jì)公司和客戶簽名
26,客戶可以通過——向期貨經(jīng)紀(jì)和,公司下達(dá)交易指令
A.書面下單 B.電話下單 C.網(wǎng)絡(luò)下單 D.或者中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式
27,下列——期貨合約的最小變動價位是1元/噸
A.鋁 B.大豆 C.小麥 D.橡膠
28,套期保值的操作原則是——
A.交易方向相反原則 B.商品種類相同原則 C.商品數(shù)量相等原則 D.月份相同或相近原則
29,持倉費(fèi)指的是為擁有或保留某種商品,有價證券等而支付的——等費(fèi)用總和
A.倉儲費(fèi) B.保險費(fèi) C.手續(xù)費(fèi) D.利息
30,在下列——情況中,出現(xiàn)哪鐘情況將使買入套期保值者出現(xiàn)虧損
A.正向市場中,基差變大 B.正向市場中,基差變小
C.反向市場中,基差變大 D.反向市場中,基差變小
31,下列哪些屬于正向市場——
A.期貨價格低于現(xiàn)貨價格 B.期貨價格高于現(xiàn)貨價格,
C.近期月份合約價格低于遠(yuǎn)期月份合約價格 D.近期月份合約價格高于遠(yuǎn)期月份合約價格
E.基差保持不變的情況
32,賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利——
A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸 B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
C.基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸 D.基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸
33,某交易者在反向市場中采用熊市套利策略,則下列說法正確的是——
A.如果近期合約價格下降,遠(yuǎn)期合約價格上漲,則該交易者的凈收益為正值
B.如果近期合約價格下降,遠(yuǎn)期合約價格也下降,但前者降幅大于后者降幅,則該交易者的凈收益為正值
C.如果近期合約價格上漲,遠(yuǎn)期合約價格也上漲,但前者升幅小于后者升幅,則該交易者的凈收益為正值
D.如果近期合約價格上漲,遠(yuǎn)期合約價格下降,則該交易者的凈收益一定為負(fù)值
34,交割倉庫的設(shè)置條件——
A.交通運(yùn)輸較為便利 B.能計算和確定較為合理的貼水標(biāo)準(zhǔn)
C.在期貨交易所附近 D.交割倉庫所在地及其周邊地區(qū)有相當(dāng)規(guī)模的商品流通量
35,投機(jī)的原則——
A.充分了解期貨合約 B.制定交易計劃 C.確定獲利和虧損限度 D.確定投入的風(fēng)險資本
36,作為期貨交易品種,必須是——商品
A.不易標(biāo)準(zhǔn)化與分級 B.市場容量大 C.價格不受政府限制 D.易于儲存
37,套利者一般是利用不同交割月份,不同期貨市場和不同商品之間的差價進(jìn)行套利,可相應(yīng)地分為——
A.期套利 B.跨商品套利 C.跨市場套利 D.跨行業(yè)套利
38,跨商品套利可分為——種情況
A.相關(guān)商品間的套利 B.原料與成品間的套利 C.半成品與成品間的套利 D.任何兩種商品間的套利
39,技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)包括——
A.價格沿趨勢移動 B.市場行為最基本的表現(xiàn)是成交價和成交量
C.歷史會重演 D.市場行為反映一切
40,下列哪種信號為買入信號——
A.平均線從下降開始走平,價格從下上穿平均線
B.平均線從上升開始走平,價格從上下穿平均線
C.價格連續(xù)上升遠(yuǎn)離平均線,突然下跌,但在平均線附近再度上升
D.價格跌破平均線,并連續(xù)暴跌,遠(yuǎn)離平均線
41,下列屬于利率期貨的是
A, 大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B, 短期國債期貨
C, 歐洲美元期貨
D, 長期國債期貨
42,下列關(guān)于歐洲美元的說法中正確的是
A, 存放在歐洲的美元
B, 存放在美國境外的非美國銀行的美元
C, 存放在美國銀行設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元
D, 存放在美國的美元
43,當(dāng)_______情況時,該期權(quán)為虛值期權(quán).
A, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的期貨合約價格時
B, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的期貨合約價格時
C, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的期貨合約價格時
D, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的期貨合約價格時
44,行期權(quán)合約時,下列______說法是正確的.
A, 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
B, 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
C, 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸
D, 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸
45,下列說法,______是正確的.
A, 馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日及相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同.
B, 勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日但較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同.
C, 期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個期權(quán),同時賣出另一個期權(quán),這兩個期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價格的交易行為
D, 期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)某一到期月份的期權(quán),而同時又賣出數(shù)量相同,執(zhí)行價格相同,同屬看漲或看跌類別,但到期月份不同的另一期權(quán),以期從兩者權(quán)利金差價變動中獲取收益的交易行為
46,期權(quán)的類型按交割時間劃分,有_______.
A, 看漲期權(quán)
B, 看跌期權(quán)
C, 美式期權(quán)
D, 歐式期權(quán)
47,對于期權(quán)的垂直套利組合,下列要素中________是正確的.
A, 期權(quán)的標(biāo)的物相同
B, 期權(quán)的到期日相同
C, 期權(quán)的買賣方向相同
D, 期權(quán)的執(zhí)行價格相同
E, 期權(quán)的類型相同
48,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時,又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時可以盈利.
A, 大于12200點(diǎn),小于13800點(diǎn)
B, 小于12200點(diǎn)
C, 大于13800點(diǎn)
D, 小于13800點(diǎn)
49,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時,又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為13000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時可以盈利300點(diǎn).
A, 12500點(diǎn)
B, 12700點(diǎn)
C, 13300點(diǎn)
D, 13500點(diǎn)
50,下列哪種情況下,期貨市場的流動性會降低
A, 期貨價格呈連續(xù)單邊走勢
B, 大量的新交易者進(jìn)入市場
C, 大量的交易者退出市場
D, 交割月臨近
51,契約型基金和公司型基金的主要區(qū)別有
A, 法律依據(jù)不同
B, 前者不具有法人資格,而后者卻具有法人資格
C, 投資者地位不同
D, 前者的產(chǎn)生晚于后者
52,期貨市場風(fēng)險主體有
A, 期貨交易所
B, 期貨經(jīng)紀(jì)公司
C, 客戶
D, 政府
E, 交易員
53,按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險
A, 代理風(fēng)險
B, 交易風(fēng)險
C, 交割風(fēng)險
D, 結(jié)算風(fēng)險
54,在大面積會員發(fā)生結(jié)算危機(jī)時,若交易所必須動用風(fēng)險基金來填補(bǔ)資金空缺,以恢復(fù)市場的正常結(jié)算秩序,則可動用的資金有
A, 會員的結(jié)算準(zhǔn)備金
B, 會員的全部資產(chǎn)
C, 交易所的風(fēng)險準(zhǔn)備金
D, 交易所的資產(chǎn)
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