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46. 題干: 以下說法正確的是（ ）。 A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界 B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界 C: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。 D: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。 參考答案[C] 47. 題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是(   )。 A: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán) B: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看漲期權(quán) C: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看跌期權(quán) D: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán) 參考答案[B] 48. 題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（   ）。 A: 200點(diǎn) B: 180點(diǎn) C: 220點(diǎn) D: 20點(diǎn) 參考答案[C] 49. 題干: 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（       ）美分/蒲式耳。 A: 290 B: 284 C: 280 D: 276 參考答案[B] 50. 題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于(   )。 A: 買入跨式套利 B: 賣出跨式套利 C: 買入寬跨式套利 D: 賣出寬跨式套利 參考答案[B] 51. 題干: 買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（   ）。 A: 買入跨式套利 B: 賣出跨式套利 C: 買入蝶式套利 D: 賣出蝶式套利 參考答案[C] 52. 題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是（    ）。 A: 管理費(fèi) B: 經(jīng)紀(jì)傭金 C: 營(yíng)銷費(fèi)用 D: CTA費(fèi)用 參考答案[D] 53. 題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是（      ）。 A: CTA B: CPO C: FCM D: TM 參考答案[B] 54. 題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。 A: 管理費(fèi) B: CTA費(fèi)用 C: 經(jīng)紀(jì)傭金 D: 承銷費(fèi)用和營(yíng)銷費(fèi)用 參考答案[A] 55. 題干: 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過臨界值，則表明有可能（   ）。 A: 價(jià)格將大幅波動(dòng) B: 投機(jī)成分過高 C: 有人操縱市場(chǎng) D: 期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大 參考答案[A] 56. 題干: 在我國，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（   ）。 A: 中國證監(jiān)會(huì) B: 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì) C: 期貨交易所 D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司 參考答案[B] 57. 題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。 A: 2.5% B: 5% C: 20.5% D: 37.5% 參考答案[D] 58. 題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（   ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。 A: 現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差 B: 現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格 C: 現(xiàn)貨價(jià)格 D: 期貨價(jià)格 參考答案[C] 59. 題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（   ）。 A: 1250歐元 B: -1250歐元 C: 12500歐元 D: -12500歐元 參考答案[B] 60. 題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（   ）元/噸。 A: 2716 B: 2720 C: 2884 D: 2880 參考答案[A] 多選題 61. 題干: 目前國內(nèi)期貨交易所有（   ）。 A: 深圳商品交易所 B: 大連商品交易所 C: 鄭州商品交易所 D: 上海期貨交易所 參考答案[BCD] 62. 題干: 期貨交易與現(xiàn)貨交易在（   ）方面是不同的。 A: 交割時(shí)間 B: 交易對(duì)象 C: 交易目的 D: 結(jié)算方式 參考答案[ABCD] 63. 題干: 國際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因是(   ) 。 A: 經(jīng)濟(jì)全球化 B: 競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 C: 場(chǎng)外交易發(fā)展迅猛 D: 業(yè)務(wù)合作向資本合作轉(zhuǎn)移 參考答案[ABC] 64. 題干: 以下說法中描述正確的是(    )。 A: 證券市場(chǎng)的基本職能是資源配置和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) B: 期貨市場(chǎng)的基本功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)價(jià)格 C: 證券交易與期貨交易的目的都是規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或獲取投機(jī)利潤(rùn) D: 證券市場(chǎng)發(fā)行市場(chǎng)是一級(jí)市場(chǎng)，流通市場(chǎng)是二級(jí)市場(chǎng)；期貨市場(chǎng)中，會(huì)員是一級(jí)市場(chǎng)，客戶是二級(jí)市場(chǎng) 參考答案[AB] 65. 題干: 由股票衍生出來的金融衍生品有（    ）。 A: 股票期貨                         B: 股票指數(shù)期貨 C: 股票期權(quán) D: 股票指數(shù)期權(quán) 參考答案[ABCD] 66. 題干: 期貨市場(chǎng)可以為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者（        ）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供良好途徑。 A: 規(guī)避 B: 轉(zhuǎn)移 C: 分散 D: 消除 參考答案[ABC] 67. 題干: 早期期貨市場(chǎng)具有以下（ ）特點(diǎn)。 A: 起源于遠(yuǎn)期合約市場(chǎng) B: 投機(jī)者少，市場(chǎng)流動(dòng)性小 C: 實(shí)物交割占比重較小 D: 實(shí)物交割占的比重很大 參考答案[ABD] 68. 題干: 以下說法中，（　　　）不是會(huì)員制期貨交易所的特征。 A: 全體會(huì)員共同出資組建 B: 繳納的會(huì)員資格費(fèi)可有一定回報(bào) C: 權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會(huì) D: 非營(yíng)利性 參考答案[BC] 69. 題干: 公司制期貨交易所股東大會(huì)的權(quán)利包括（ ）。 A: 修改公司章程 B: 決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃 C: 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案 D: 增加或減少注冊(cè)資本 參考答案[ABCD] 70. 題干: 期貨經(jīng)紀(jì)公司在期貨市場(chǎng)中的作用主要體現(xiàn)在(     )。 A: 節(jié)約交易成本，提高交易效率 B: 為投資者期貨合約的履行提供擔(dān)保，從而降低了投資者交易風(fēng)險(xiǎn) C: 提高投資者交易的決策效率和決策的準(zhǔn)確性 D: 較為有效地控制投資者交易風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)在各環(huán)節(jié)的分散承擔(dān) 參考答案[ACD]