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91. 題干: 在期貨市場中，套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)的原理是（   ）。 A: 現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格走勢具有“趨同性” B: 現(xiàn)貨市場與期貨市場的基差等于零 C: 現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格走勢不一致 D: 當(dāng)期貨合約臨近交割時,現(xiàn)貨價格與期貨價格趨于一致 參考答案[AD] 92. 題干: 期貨投機(jī)與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在：（        ）。 A: 風(fēng)險機(jī)制不同 B: 參與人員不同 C: 運作機(jī)制不同 D: 經(jīng)濟(jì)職能不同 參考答案[ACD] 93. 題干: 期貨投機(jī)的原則有（   ）。 A: 充分了解期貨合約 B: 確定最低獲利目標(biāo) C: 確定最大虧損限度 D: 確定投入的風(fēng)險資本 參考答案[ABCD] 94. 題干: 決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應(yīng)該事先為自己確定（   ?。?，作好交易前的心理準(zhǔn)備。 A: 最高獲利目標(biāo) B: 最低獲利目標(biāo) C: 期望承受的最大虧損限度 D: 期望承受的最小虧損限度 參考答案[BC] 95. 題干: 熊市套利者可以獲利的市況是（         ）。 A: 近期合約價格小幅上升，遠(yuǎn)期合約價格大幅度上升 B: 遠(yuǎn)期合約價格小幅上升，近期合約價格大幅度上升 C: 近期月份合約價格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價格快 D: 近期月份合約價格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價格慢 參考答案[AC] 96. 題干: 以下構(gòu)成跨期套利的是（    ）。 A: 買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出LME6月銅期貨 B: 買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月銅期貨 C: 買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期 D: 賣出LME5月銅期貨，同時買入LME6月銅期貨 參考答案[BD] 97. 題干: 某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時以2000元/噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價差為（   ）時，該投資人獲利。 A: 150元 B: 50 元 C: 100 元 D: -80元 參考答案[BD] 98. 題干: 以下能對期貨市場價格產(chǎn)生影響的是（   ）。 A: 經(jīng)濟(jì)周期 B: 天氣情況 C: 利率水平 D: 投資者對市場的信心 參考答案[ABCD] 99. 題干: 按道氏理論的分類，趨勢分為（   ）等類型。 A: 主要趨勢 B: 次要趨勢 C: 短暫趨勢 D: 無趨勢 參考答案[ABC] 100. 題干: 基本分析法的特點是分析（?。?。 A: 價格變動長期趨勢 B: 宏觀因素 C: 價格變動根本原因 D: 價格短期變動趨勢 參考答案[ABC] 101. 題干: 以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是（   ）。 A: 趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效 B: 趨勢線維持的時間越長，越有效 C: 趨勢線起到支撐和壓力的作用 D: 趨勢線被突破后，一般不再具有預(yù)測價值 參考答案[ABC] 102. 題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是(    )。 A: 企業(yè)債券 B: 銀行債券 C: 銀行票據(jù) D: 銀行存單 參考答案[BCD] 103. 題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為1％，則（    ）。 A: 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點 B: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機(jī)會 C: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機(jī)會 D: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機(jī)會 參考答案[ABD] 104. 題干: 與商品期貨相比，金融期貨的特點是（   ）。 A: 交割便利 B: 全部采用現(xiàn)金交割方式交割 C: 期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行 D: 容易發(fā)生逼倉行情 參考答案[AC] 105. 題干: 美國某投資機(jī)構(gòu)分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以(    ). A: 買入日元期貨 B: 賣出日元期貨 C: 買入加元期貨 D: 賣出加元期貨 參考答案[AC] 106. 題干: 面值為100萬美元的3個月期國債，當(dāng)指數(shù)報價為92.76時，以下正確的是（   ）. A: 年貼現(xiàn)率為7.24% B: 3個月貼現(xiàn)率為7.24% C: 3個月貼現(xiàn)率為1.81% D: 成交價格為98.19萬美元 參考答案[ACD] 107. 題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是(    ) 。 A: 買進(jìn)看漲期權(quán) B: 買進(jìn)看跌期權(quán) C: 賣出看漲期權(quán) D: 賣出看跌期權(quán) 參考答案[AD] 108. 題干: 下列說法錯誤的有（   ）。 A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù) B: 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利 C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利 D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù) 參考答案[AC] 109. 題干: 某投資者在2月份以300點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以200點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點，則標(biāo)的物價格應(yīng)為（   ）。 A: 9400 B: 9500 C: 11100 D: 11200 參考答案[AC] 110. 題干: 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（      ）。 A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。 B: 反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同 C: 反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同 D: 反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格） 參考答案[ABCD]