證券交易第二章第五節其他交易事項
發布時間：2011-10-07 共1頁
一、交易信息
上海證券交易所和深圳證券交易所在每個交易日都要發布包括證券交易即時行情、股價指數等交易信息。
根據《上海、深圳證券交易所交易規則》的規定，即時行情包括的內容
根據有關規定，證券交易所還要編制反映市場成交情況的各類日報表、周報表、月報表和年報表，并及時向社會公布。
同時，證券交易所要編制綜合指數、成份指數和分類指數等，以反映股市總體價格或某類證券價格的變動和走勢，隨即時行情發布。
證券交易所編制指數時，采用派許加權綜合價格指數公式計算
證券交易所對A股和基金每日漲跌幅比例超過7%（含7%）的前5只證券，要公布其成交金額最大的5家會員營業部或席位的名稱及成交金額
二、開盤價與收盤價
根據我國現行的交易規則，證券交易所證券交易的開盤價為當日該證券的第一筆成交價。
證券交易所證券交易的收盤價為當日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權平均價（含最后一筆交易）。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。
三、掛牌、摘牌、停牌與復牌
證券交易所對上市證券實施掛牌交易。上市首日證券行情顯示的前收盤價為其發行價。
證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，證券交易所要終止其上市交易，予以摘牌。
對于連續3天以上（含3天）達到漲跌幅限制的證券，交易所要對其實施停牌（暫停交易）半天，并予以公告。
根據中國證監會和證券交易所業務規則的規定，交易所可以對其他上市證券實施停牌或復牌（恢復交易）。證券停牌時，證券交易所發布的行情中包括該證券的信息；證券摘牌后，行情信息中無該證券的信息。
四、除權與除息
如果上市證券發生權益分派、公積金轉增股本、配股等事項，就要進行除息與除權。
我國證券交易所是在股權（債權）登記日（B股為最后交易日）的次一交易日對該證券作除權除息處理。除權（息）日該證券的前收盤價改為除權（息）日除權（息）價。
除權（息）價的計算公式為：
除權（息）報價=[（前收盤價-現金紅利）+配（新）股價格×流通股份變動比例]÷（1+流通股份變動比例）
五、大宗交易
大宗交易在證券交易所正常交易日的15∶00―15∶30進行。
大宗交易的申報
《上海證券交易所大宗交易實施細則》規定，大宗交易的對象
大宗交易最低限額的規定
《深圳證券交易所大宗交易實施細則》規定，大宗交易的對象
大宗交易最低限額的規定
六、回轉交易
回轉交易是指當日（T日）買入的證券，依照證券交易所交易規則的規定，在交收日之前賣出的交易。
根據我國現行有關交易制度，只有債券可以進行回轉交易
七、股票交易的特別處理
股票交易特別處理通常稱為ST股票，它是針對出現財務狀況或其他狀況異常的上市公司。
特別處理不是對上市公司的處罰，只是對上市公司目前狀況的一種揭示，是要提示投資者注意風險。ST股票日漲跌幅限制為5%。
上市公司財務狀況出現異常的情況
2003年4月2日和4月3日，上海證券交易所和深圳證券交易所分別發布了《關于對存在股票終止上市風險的公司加強風險警示等有關問題的通知》，并從2003年5月8日起實行退市風險警示制度。
所謂退市風險警示制度，是指由證券交易所對存在股票終止上市風險的公司股票交易實行“警示存在終止上市風險的特別處理”。
這一制度的主要措施是在公司股票簡稱前冠以“*ST”標記，以區別于其它公司股票。
在退市風險警示期間，股票報價的日漲跌幅限制為5%。
根據有關規定，存在股票終止上市風險的公司的情形
八、交易異常情況的處理
臨時停市或技術性停牌。
現行交易規則規定，證券交易所在什么情況下要實行臨時停市
證券交易所對技術性停牌或臨時停市決定要予以公告并報中國證監會備案。
除交易所認定的特殊情況之外，技術性停牌或臨時停市前證券交易所交易主機已經接受的申報有效。
深圳證券交易所技術性停牌或臨時停市期間繼續接受申報，在恢復交易時對已接受的申報實行集合競價。
九、合格境外機構投資者證券交易管理
合格投資者的資產托管人應當在5個工作日內將有關情況報交易所備案的情形
合格投資者從事境內證券交易的持股比例規定
上海證券交易所和深圳證券交易所在每個交易日都要發布包括證券交易即時行情、股價指數等交易信息。
根據《上海、深圳證券交易所交易規則》的規定，即時行情包括的內容
根據有關規定，證券交易所還要編制反映市場成交情況的各類日報表、周報表、月報表和年報表，并及時向社會公布。
同時，證券交易所要編制綜合指數、成份指數和分類指數等，以反映股市總體價格或某類證券價格的變動和走勢，隨即時行情發布。
證券交易所編制指數時，采用派許加權綜合價格指數公式計算
證券交易所對A股和基金每日漲跌幅比例超過7%（含7%）的前5只證券，要公布其成交金額最大的5家會員營業部或席位的名稱及成交金額
二、開盤價與收盤價
根據我國現行的交易規則，證券交易所證券交易的開盤價為當日該證券的第一筆成交價。
證券交易所證券交易的收盤價為當日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權平均價（含最后一筆交易）。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。
三、掛牌、摘牌、停牌與復牌
證券交易所對上市證券實施掛牌交易。上市首日證券行情顯示的前收盤價為其發行價。
證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，證券交易所要終止其上市交易，予以摘牌。
對于連續3天以上（含3天）達到漲跌幅限制的證券，交易所要對其實施停牌（暫停交易）半天，并予以公告。
根據中國證監會和證券交易所業務規則的規定，交易所可以對其他上市證券實施停牌或復牌（恢復交易）。證券停牌時，證券交易所發布的行情中包括該證券的信息；證券摘牌后，行情信息中無該證券的信息。
四、除權與除息
如果上市證券發生權益分派、公積金轉增股本、配股等事項，就要進行除息與除權。
我國證券交易所是在股權（債權）登記日（B股為最后交易日）的次一交易日對該證券作除權除息處理。除權（息）日該證券的前收盤價改為除權（息）日除權（息）價。
除權（息）價的計算公式為：
除權（息）報價=[（前收盤價-現金紅利）+配（新）股價格×流通股份變動比例]÷（1+流通股份變動比例）
五、大宗交易
大宗交易在證券交易所正常交易日的15∶00―15∶30進行。
大宗交易的申報
《上海證券交易所大宗交易實施細則》規定，大宗交易的對象
大宗交易最低限額的規定
《深圳證券交易所大宗交易實施細則》規定，大宗交易的對象
大宗交易最低限額的規定
六、回轉交易
回轉交易是指當日（T日）買入的證券，依照證券交易所交易規則的規定，在交收日之前賣出的交易。
根據我國現行有關交易制度，只有債券可以進行回轉交易
七、股票交易的特別處理
股票交易特別處理通常稱為ST股票，它是針對出現財務狀況或其他狀況異常的上市公司。
特別處理不是對上市公司的處罰，只是對上市公司目前狀況的一種揭示，是要提示投資者注意風險。ST股票日漲跌幅限制為5%。
上市公司財務狀況出現異常的情況
2003年4月2日和4月3日，上海證券交易所和深圳證券交易所分別發布了《關于對存在股票終止上市風險的公司加強風險警示等有關問題的通知》，并從2003年5月8日起實行退市風險警示制度。
所謂退市風險警示制度，是指由證券交易所對存在股票終止上市風險的公司股票交易實行“警示存在終止上市風險的特別處理”。
這一制度的主要措施是在公司股票簡稱前冠以“*ST”標記，以區別于其它公司股票。
在退市風險警示期間，股票報價的日漲跌幅限制為5%。
根據有關規定，存在股票終止上市風險的公司的情形
八、交易異常情況的處理
臨時停市或技術性停牌。
現行交易規則規定，證券交易所在什么情況下要實行臨時停市
證券交易所對技術性停牌或臨時停市決定要予以公告并報中國證監會備案。
除交易所認定的特殊情況之外，技術性停牌或臨時停市前證券交易所交易主機已經接受的申報有效。
深圳證券交易所技術性停牌或臨時停市期間繼續接受申報，在恢復交易時對已接受的申報實行集合競價。
九、合格境外機構投資者證券交易管理
合格投資者的資產托管人應當在5個工作日內將有關情況報交易所備案的情形
合格投資者從事境內證券交易的持股比例規定
