2005年證券業(yè)從業(yè)人員資格考試大綱 證券投資分析
發(fā)布時間：2011-10-07 共3頁
第六章 證券投資技術分析
熟悉技術分析的含義、要素、假設與理論基礎；熟悉價量關系變化規(guī)律；掌握道氏理論的基本原理；了解技術分析方法的分類及其特點。
熟悉K線圖的畫法；熟悉K線的主要形狀及其組合的應用；熟悉趨勢的含義和類型；掌握支撐線和壓力線，趨勢線和軌道線，黃金分割線和百分比線的含義、作用；了解股價移動的規(guī)律；熟悉股價移動的形態(tài)；掌握反轉(zhuǎn)突破形態(tài)和持續(xù)形態(tài)的形成過程、特點及應用規(guī)則。
熟悉缺口的基本含義、類型、特征及應用方法。
熟悉波浪理論、古典量價關系理論的基本思想、主要原理；了解隨機漫步理論、循環(huán)周期理論、相反理論及混沌理論的基本思想；掌握葛蘭碧的量價關系法則；熟悉漲跌停板制度下量價關系的分析。
熟悉移動平均線的含義、特點和計算方法；掌握葛蘭威爾法則；熟悉黃金交叉與死亡交叉的概念；熟悉多條移動平均線組合分析方法；了解平滑異同移動平均線的計算及應用法則。
熟悉威廉指標和相對強弱指標的含義、計算方法和應用法則；熟悉撞頂（底）次數(shù)、背離、曲線形態(tài)等概念。
第七章 證券組合管理理論
熟悉證券組合的含義、原因、類型、劃分標準及其特點；熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟；了解現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進程；了解馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻。
掌握單一證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數(shù)的意義。
熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義；了解證券組合可行域和有效邊界的一般圖形；掌握有效證券組合的含義和特征；掌握證券投資比重和相關系數(shù)變動對證券組合收益水平和風險水平的影響；熟悉投資者偏好特征；掌握無差異曲線的含義、作用和特征；熟悉最優(yōu)證券組合的含義；掌握最優(yōu)證券組合的選擇原理。
了解資本資產(chǎn)定價模型的假設條件；了解無風險證券的含義；掌握最優(yōu)風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關系；掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟意義；掌握證券b系數(shù)的定義和經(jīng)濟意義；了解資本資產(chǎn)定價模型的應用效果；了解套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率，了解套利定價模型的應用。
熟悉證券組合業(yè)績評估原則，了解業(yè)績評估應注意的事項；熟悉詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普指數(shù)的定義、作用以及應用。
第八章 證券分析師的自律組織和職業(yè)規(guī)范
了解證券分析師的含義、職能和業(yè)務范圍；掌握財務顧問業(yè)務和獨立財務顧問的含義；了解財務顧問業(yè)務的準入及法規(guī)。
熟悉證券分析師自律組織的性質(zhì)、會員組成及主要功能；了解國際主要注冊投資分析師自律組織的狀況。熟悉國際注冊投資分析師水平考試（CIIA??考試）的特點、基本規(guī)則與推廣情況。
了解證券分析師與律師、會計師在業(yè)務上的區(qū)別；了解建立我國證券分析師自律組織的必要性及中國證券業(yè)協(xié)會證券分析師專業(yè)委員會的組織及任務；掌握《中國證券分析師職業(yè)道德守則》的十六字原則與含義；熟悉證券分析師執(zhí)業(yè)紀律。
掌握我國涉及證券投資咨詢業(yè)務的現(xiàn)行法律法規(guī)；了解《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》和《關于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務行為若干問題的通知》的主要內(nèi)容；了解誠信原則、隔離制度、民事責任規(guī)定的適用場合；掌握執(zhí)業(yè)回避的適用場合及其具體情形；掌握執(zhí)業(yè)披露的具體內(nèi)容。
