風險管理模擬試題及答案
發布時間：2011-10-22 共6頁
21以下關于相關系數的論述，正確的是：Ｄ
Ａ 相關系數具有線性不變性
Ｂ 相關系數用來衡量的是線性相關關系
Ｃ 相關系數僅能用來計量線性相關
Ｄ 以上都正確
22信用轉移矩陣所針對的對象是：Ｃ
Ａ 客戶評級
Ｂ 債項評級
Ｃ 既有客戶評級，又有債項評級
Ｄ 以上都不對
23情景分析用于：B
Ａ 測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
Ｂ 一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
Ｃ 著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響
Ｄ A和C
24資產證券化的作用在于：D
A 提高商業銀行資產的流動性
B 增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性
C 是一種風險轉移的風險管理方法
D 以上都正確
25在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的？Ｃ
Ａ RAROC＝貸款年收入／監管或經濟資本
Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預期損失）／監管或經濟資本
Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失）／監管或經濟資本
Ｄ 以上都不對
26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：Ｄ
Ａ ５Cs系統
Ｂ ５Ps系統
Ｃ CAMELs系統
Ｄ 以上都是
27貸款定價中的風險成本是用來：Ａ
Ａ 抵銷貸款預期損失
Ｂ 抵銷貸款非預期損失
Ｃ 抵銷貸款的預期和非預期損失
Ｄ 以上都不對
該條件是第28-29題的條件
已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億
28根據非預期損失占比，商業銀行分配給正常類貸款的經濟資本為：A
A 4億
B 8億
C 10億
D 6億
29 根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給關注類貸款的經濟資本為：B
A 2億
B 3億
C 5億
D 10億
30如果商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C
A0.25
B0.14
C0.22
D0.3
31如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是：C
Ａ0.01
B 0.012
C 0.018
D 0.03
32以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：Ｄ
Ａ ５Cs系統
Ｂ ５Ps系統
Ｃ CAMELs系統
Ｄ 以上都是
33絕對信用價差是指：Ｂ
A 不同債券或貸款的收益率之間的差額
B 債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額
C 固定收益證券同權益證券的收益率的差額
D 以上都不對
34在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的？Ｃ
Ａ RAROC＝貸款年收入／監管或經濟資本
Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預期損失）／監管或經濟資本
Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失）／監管或經濟資本
Ｄ 以上都不對
35我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種：C
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相結合的分析法
D 以上都不對
36如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業銀行的不良貸款率等于：C
A 3%
B 10%
C 20%
D 50%
37金融資產的市場價值是指：B
A 金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值
B 在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值
C 交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值
D 對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值
38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標？A
A 利率
B 匯率
C 股票指數
D 商品價格指數
39市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是：C
A 收益率曲線風險
B 期權性風險
C 重新定價風險
D 基準風險
40以下業務中包含了期權性風險的是：Ｃ
Ａ 活期存款業務
Ｂ 房地產按揭貸款業務
Ｃ 附有提前償還選擇權條款的長期貸款
Ｄ 結算業務
該條件為41－43題的條件
如果A企業與B 企業的籌資渠道及利率如下圖所示
固定利率融資成本浮動利率融資成本
A企業10% LIBOR+2%
B企業8%LIBOR+1%
Ａ 相關系數具有線性不變性
Ｂ 相關系數用來衡量的是線性相關關系
Ｃ 相關系數僅能用來計量線性相關
Ｄ 以上都正確
22信用轉移矩陣所針對的對象是：Ｃ
Ａ 客戶評級
Ｂ 債項評級
Ｃ 既有客戶評級，又有債項評級
Ｄ 以上都不對
23情景分析用于：B
Ａ 測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
Ｂ 一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
Ｃ 著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響
Ｄ A和C
24資產證券化的作用在于：D
A 提高商業銀行資產的流動性
B 增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性
C 是一種風險轉移的風險管理方法
D 以上都正確
25在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的？Ｃ
Ａ RAROC＝貸款年收入／監管或經濟資本
Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預期損失）／監管或經濟資本
Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失）／監管或經濟資本
Ｄ 以上都不對
26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：Ｄ
Ａ ５Cs系統
Ｂ ５Ps系統
Ｃ CAMELs系統
Ｄ 以上都是
27貸款定價中的風險成本是用來：Ａ
Ａ 抵銷貸款預期損失
Ｂ 抵銷貸款非預期損失
Ｃ 抵銷貸款的預期和非預期損失
Ｄ 以上都不對
該條件是第28-29題的條件
已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億
28根據非預期損失占比，商業銀行分配給正常類貸款的經濟資本為：A
A 4億
B 8億
C 10億
D 6億
29 根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給關注類貸款的經濟資本為：B
A 2億
B 3億
C 5億
D 10億
30如果商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C
A0.25
B0.14
C0.22
D0.3
31如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是：C
Ａ0.01
B 0.012
C 0.018
D 0.03
32以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：Ｄ
Ａ ５Cs系統
Ｂ ５Ps系統
Ｃ CAMELs系統
Ｄ 以上都是
33絕對信用價差是指：Ｂ
A 不同債券或貸款的收益率之間的差額
B 債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額
C 固定收益證券同權益證券的收益率的差額
D 以上都不對
34在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的？Ｃ
Ａ RAROC＝貸款年收入／監管或經濟資本
Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預期損失）／監管或經濟資本
Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失）／監管或經濟資本
Ｄ 以上都不對
35我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種：C
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相結合的分析法
D 以上都不對
36如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業銀行的不良貸款率等于：C
A 3%
B 10%
C 20%
D 50%
37金融資產的市場價值是指：B
A 金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值
B 在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值
C 交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值
D 對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值
38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標？A
A 利率
B 匯率
C 股票指數
D 商品價格指數
39市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是：C
A 收益率曲線風險
B 期權性風險
C 重新定價風險
D 基準風險
40以下業務中包含了期權性風險的是：Ｃ
Ａ 活期存款業務
Ｂ 房地產按揭貸款業務
Ｃ 附有提前償還選擇權條款的長期貸款
Ｄ 結算業務
該條件為41－43題的條件
如果A企業與B 企業的籌資渠道及利率如下圖所示
固定利率融資成本浮動利率融資成本
A企業10% LIBOR+2%
B企業8%LIBOR+1%
