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21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：Ｄ

Ａ　相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

Ｂ　相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

Ｃ　相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)

Ｄ　以上都正確

22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：Ｃ

Ａ　客戶評(píng)級(jí)

Ｂ　債項(xiàng)評(píng)級(jí)

Ｃ　既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)

Ｄ　以上都不對(duì)

23情景分析用于：B

Ａ　測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

Ｂ　一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

Ｃ　著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

Ｄ　A和C

24資產(chǎn)證券化的作用在于：D

A 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

C 是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D 以上都正確

25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？Ｃ

Ａ　RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｂ　RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｃ　RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｄ　以上都不對(duì)

26以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：Ｄ

Ａ　５Cs系統(tǒng)

Ｂ　５Ps系統(tǒng)

Ｃ　CAMELs系統(tǒng)

Ｄ　以上都是

27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)：Ａ

Ａ　抵銷貸款預(yù)期損失

Ｂ　抵銷貸款非預(yù)期損失

Ｃ　抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

Ｄ　以上都不對(duì)

該條件是第28-29題的條件

已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億

28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A

A 4億

B 8億

C 10億

D 6億

29 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B

A 2億

B 3億

C 5億

D 10億

30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

A0.25

B0.14

C0.22

D0.3

31如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是：C

Ａ0.01

B 0.012

C 0.018

D 0.03

32以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：Ｄ

Ａ　５Cs系統(tǒng)

Ｂ　５Ps系統(tǒng)

Ｃ　CAMELs系統(tǒng)

Ｄ　以上都是

33絕對(duì)信用價(jià)差是指：Ｂ

A 不同債券或貸款的收益率之間的差額

B 債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D 以上都不對(duì)

34在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？Ｃ

Ａ　RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｂ　RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｃ　RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｄ　以上都不對(duì)

35我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C

A 定性分析法

B 定量分析法

C 定性和定量相結(jié)合的分析法

D 以上都不對(duì)

36如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

A 3%

B 10%

C 20%

D 50%

37金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：B

A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D 對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

38久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？A

A 利率

B 匯率

C 股票指數(shù)

D 商品價(jià)格指數(shù)

39市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：C

A 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：Ｃ

Ａ　活期存款業(yè)務(wù)

Ｂ　房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

Ｃ　附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款

Ｄ　結(jié)算業(yè)務(wù)



該條件為41－43題的條件

如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

       固定利率融資成本浮動(dòng)利率融資成本

      A企業(yè)10% LIBOR+2%

      B企業(yè)8%LIBOR+1%