風險管理模擬試題及答案
發布時間：2011-10-22 共6頁
41 如果A 企業需要固定利率融資，B企業需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資C
A Ａ企業進行固定利率融資，Ｂ企業進行浮動利率融資
Ｂ A企業進行固定利率融資，B企業進行固定利率融資
C A企業進行浮動利率融資，Ｂ企業進行固定利率融資
Ｄ A企業進行浮動利率融資，B 企業進行浮動利率融資
42 雙方進行利率互換后，總共節約多少融資成本？Ａ
Ａ １％
Ｂ ２％
Ｃ ４％
Ｄ ５％
43 如果互換雙方對獲得的融資成本的節約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A
ＡＡ企業的融資成本為9.5%, Ｂ企業的融資成本為LIBOR+0.5%
B Ａ企業的融資成本為9.5%, Ｂ企業的融資成本為LIBOR+１%
ＣＡ企業的融資成本為１０%, Ｂ企業的融資成本為LIBOR+0.5%
ＤＡ企業的融資成本為１０%, Ｂ企業的融資成本為LIBOR+１%
44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：Ｃ
Ａ 貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
Ｂ 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
Ｃ 貨幣互換需要在期初和期末交換本金
Ｄ 以上都不對
45以下關于期權的論述錯誤的是：Ｄ
Ａ期權價值由時間價值和內在價值組成
Ｂ在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值
Ｃ對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零
Ｄ 對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零
46根據《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第３９號》，按照監管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合？Ａ
Ａ 以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產
Ｂ 持有待售的投資
Ｃ 持有到期的投資
Ｄ 貸款和應收款
47如果某商業銀行持有１０００萬美元資產，７００萬美元負債，美元遠期多頭５００萬，美元遠期空頭３００萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為：C
A 700萬美元
B 500萬美元
C 1000萬美元
D 300萬美元
48以下關于久期的論述正確的是：A
A 久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B 久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C 久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系
D 久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析
49以下不屬于內部欺詐事件的是：Ｄ
Ａ頭寸故意計價錯誤
Ｂ多戶頭支票欺詐
Ｃ交易品種未經授權
Ｄ銀行內部發生的性別／種族歧視事件
50我國商業銀行操作風險管理的核心問題是：B
A 信息系統升級換代
B 合規問題
C 員工的知識/技能培養
D 公司治理結構的完善
51我國銀行業第一個關于操作風險管理的指引法規是：Ｂ
Ａ 《商業銀行市場風險管理指引》
Ｂ 《關于加大防范操作風險工作力度的通知》
Ｃ 《商業銀行資本充足率管理辦法》
Ｄ 《巴塞爾新資本協議》
52商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是：Ａ
Ａ 建立完善的公司治理結構
Ｂ 建立完善內部控制體制
Ｃ 加強外部監管體制建設
Ｄ 以上都不是
53對于已反映在商業銀行信用風險數據中的操作風險損失，在計算監管資本時，應當將其視為：B
Ａ 操作風險損失
B 信用風險損失
C 市場風險損失
D 以上都不對
54從長期來看，商業銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：B
A 40%
B30%
C 20%
D 10%
55商業銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B
A 市場風險
B 操作風險
C 流動性風險
D 聲譽風險
56健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括那些內容？ Ｄ
A強化內控意識，樹立內控優先理念
B 完善激勵約束機制
C 提高內控制度的執行力
D 以上都是
57 以下關于商業銀行風險的論述，正確的是：C
A 商業銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業銀行應該更關注市場風險管理
B 商業銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視
C 商業銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
D 以上都不對
58關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是：B
A 商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包
B 通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任
C 雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業仍然承擔責任
D 過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患
59關于計量操作風險所需經濟資本的標準法，將商業銀行的所有業務劃分為了幾類產品線？D
A 5類
B 6類
C 7類
D 8類
60商業銀行過度依賴于掌握商業銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D
A 市場風險
B 流動性風險
C 信用風險
D 操作風險
61商業銀行資產的流動性是指：Ａ
Ａ 商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售
B 商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金
C 商業銀行流動資產數量的多少
D 商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小
A Ａ企業進行固定利率融資，Ｂ企業進行浮動利率融資
Ｂ A企業進行固定利率融資，B企業進行固定利率融資
C A企業進行浮動利率融資，Ｂ企業進行固定利率融資
Ｄ A企業進行浮動利率融資，B 企業進行浮動利率融資
42 雙方進行利率互換后，總共節約多少融資成本？Ａ
Ａ １％
Ｂ ２％
Ｃ ４％
Ｄ ５％
43 如果互換雙方對獲得的融資成本的節約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A
ＡＡ企業的融資成本為9.5%, Ｂ企業的融資成本為LIBOR+0.5%
B Ａ企業的融資成本為9.5%, Ｂ企業的融資成本為LIBOR+１%
ＣＡ企業的融資成本為１０%, Ｂ企業的融資成本為LIBOR+0.5%
ＤＡ企業的融資成本為１０%, Ｂ企業的融資成本為LIBOR+１%
44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：Ｃ
Ａ 貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
Ｂ 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
Ｃ 貨幣互換需要在期初和期末交換本金
Ｄ 以上都不對
45以下關于期權的論述錯誤的是：Ｄ
Ａ期權價值由時間價值和內在價值組成
Ｂ在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值
Ｃ對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零
Ｄ 對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零
46根據《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第３９號》，按照監管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合？Ａ
Ａ 以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產
Ｂ 持有待售的投資
Ｃ 持有到期的投資
Ｄ 貸款和應收款
47如果某商業銀行持有１０００萬美元資產，７００萬美元負債，美元遠期多頭５００萬，美元遠期空頭３００萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為：C
A 700萬美元
B 500萬美元
C 1000萬美元
D 300萬美元
48以下關于久期的論述正確的是：A
A 久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B 久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C 久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系
D 久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析
49以下不屬于內部欺詐事件的是：Ｄ
Ａ頭寸故意計價錯誤
Ｂ多戶頭支票欺詐
Ｃ交易品種未經授權
Ｄ銀行內部發生的性別／種族歧視事件
50我國商業銀行操作風險管理的核心問題是：B
A 信息系統升級換代
B 合規問題
C 員工的知識/技能培養
D 公司治理結構的完善
51我國銀行業第一個關于操作風險管理的指引法規是：Ｂ
Ａ 《商業銀行市場風險管理指引》
Ｂ 《關于加大防范操作風險工作力度的通知》
Ｃ 《商業銀行資本充足率管理辦法》
Ｄ 《巴塞爾新資本協議》
52商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是：Ａ
Ａ 建立完善的公司治理結構
Ｂ 建立完善內部控制體制
Ｃ 加強外部監管體制建設
Ｄ 以上都不是
53對于已反映在商業銀行信用風險數據中的操作風險損失，在計算監管資本時，應當將其視為：B
Ａ 操作風險損失
B 信用風險損失
C 市場風險損失
D 以上都不對
54從長期來看，商業銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：B
A 40%
B30%
C 20%
D 10%
55商業銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B
A 市場風險
B 操作風險
C 流動性風險
D 聲譽風險
56健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括那些內容？ Ｄ
A強化內控意識，樹立內控優先理念
B 完善激勵約束機制
C 提高內控制度的執行力
D 以上都是
57 以下關于商業銀行風險的論述，正確的是：C
A 商業銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業銀行應該更關注市場風險管理
B 商業銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視
C 商業銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
D 以上都不對
58關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是：B
A 商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包
B 通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任
C 雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業仍然承擔責任
D 過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患
59關于計量操作風險所需經濟資本的標準法，將商業銀行的所有業務劃分為了幾類產品線？D
A 5類
B 6類
C 7類
D 8類
60商業銀行過度依賴于掌握商業銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D
A 市場風險
B 流動性風險
C 信用風險
D 操作風險
61商業銀行資產的流動性是指：Ａ
Ａ 商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售
B 商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金
C 商業銀行流動資產數量的多少
D 商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小
