風險管理模擬試題及答案
發布時間：2011-10-22 共6頁
二 多選題
１ 商業銀行的經營原則是：ABC
A 盈利性
B 安全性
C 流動性
D 擴張性
E 競爭性
2商業銀行風險的主要類別包括：ABCDE
A 信用風險 B 市場風險 C 操作風險 D 流動性風險 E 國家風險
3衡量風險的指標有：ABCD
A 方差 B 久期 C 凸度 D 在險價值（VaR）E 期望收益
4對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的管理辦法是：CDE
A 風險分散 B 風險對沖 C 風險轉移 D 風險規避 E 風險補償
５商業銀行常用的風險識別方法包括：ＡＢＣＤＥ
Ａ 專家調查列舉法
Ｂ 資產財務狀況分析法
Ｃ 情景分析法
Ｄ 分解分析法
Ｅ 失誤樹分析法
６ 商業銀行風險管理流程包括：ABCD
A 風險識別
B 風險計量
C風險監測
D 風險控制
E 風險對沖
7個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括：ABCD
A 經銷商風險
B 假按揭風險
C 由于房產價值下跌導致超額押值不足
D 借款人的經濟財務狀況惡化的風險
E 國家對房市采取宏觀調控策措施
8 KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABC
A 貸款承諾的利息
B 與貸款相同期限的零息國債的收益率
C 貸款的違約回收率
D 貸款期限
E 借款企業的市場價值
9我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？ＡＢＣＤＥ
Ａ正常 Ｂ關注 Ｃ次級 Ｄ可疑 Ｅ 損失
10目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型包括：ABC
A CreditMetrics模型
B Credit Portfolio View模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
E ZETA模型
11中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括以下哪幾項？ＡＢＣＤＥ
Ａ 不良資產／貸款率
Ｂ 預期損失率
Ｃ貸款風險遷徙
Ｄ不良貸款撥備覆蓋率
Ｅ貸款損失準備充足率
12根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備哪些特征 ：ABCDE
A 全面性
B 相關性
C及時性
D 可靠性
E 可比性
13商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定？ ＡＢＣＤ
Ａ 資金成本
Ｂ 經營成本
Ｃ 風險成本
Ｄ 資本成本
Ｅ 通貨膨脹調整成本
14商業銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則？ ABC
A 審貸分離原則
B 統一考慮原則
C 展期重審原則
D 責任到人原則
E 追蹤審核原則
15信用衍生產品包括：ＡＢＣＤ
Ａ總收益互換
Ｂ信用違約互換
Ｃ信用價差衍生產品
Ｄ信用聯動票據
Ｅ股票期權
16計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量？ＡＢＣ
Ａ 違約概率
Ｂ 違約損失率
Ｃ 違約風險暴露
Ｄ 期限
Ｅ 行業風險指數
17對企業信用風險分析的５Cs指標包括哪些方面？ ＡＢＣＤＥ
Ａ 品德
Ｂ 資本
Ｃ 還款能力
Ｄ 抵押
Ｅ 經營環境
18 信用風險組合模型包括：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VaR
19根據無套利均衡原理，在０期為了計算某貨幣第２期到第３期的遠期利率，應當首先知道的變量是：ＢＣＤ
Ａ銀行間的短期利率水平
Ｂ第０期到第１期的即期利率
Ｃ第１期到第２期的遠期利率
Ｄ３年期的即期利率
Ｅ市場在３期內的平均利率水平
20期權的價值由哪幾部分組成？ＡＢ
Ａ 時間價值
Ｂ 內在價值
Ｃ 執行價格
Ｄ 標地資產價格
Ｅ 無風險利率
21公允價值的計量方式有哪幾種？ABCD
A 直接使用可獲得的市場價格
B 使用公認的模型估算市場價格
C 根據實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性
D 使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
E 根據資產獲得時的歷史成本
22以下關于久期缺口的論述正確的是：ＡＣＥ
Ａ 當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
Ｂ 當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
Ｃ 當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
Ｄ當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
Ｅ當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響
23收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示：ＡＣ
Ａ資產的到期期限
Ｂ資產的不同市場價值
Ｃ資產的到期收益率
Ｄ資產的現值
Ｅ資產的當期收益率
24市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ
Ａ 忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
Ｂ 缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險
Ｃ 大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
Ｄ 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響
Ｅ 缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異
25操作風險的成因主要包括：ＡＢＣＤ
Ａ 人員因素
Ｂ 內部流程
Ｃ 系統缺陷
Ｄ 外部因素
Ｅ 其他因素
26核心雇員流失的風險具體體現為：BCD
A 核心員工的知識/技能缺乏
B 缺乏足夠后援/替代人員
C 相關信息缺乏共享和文檔記錄
D 缺乏崗位輪換機制
E 核心員工的欺詐行為
27操作風險成因中的系統缺陷因素主要包括哪幾個方面？ABCD
Ａ 數據/信息質量
B 違反系統安全規定
C 系統設計/開發的戰略風險
D 系統的穩定性、兼容性、適宜性
E 系統開發、維護成本過高
28基本指標法的計算中涉及哪幾個變量？ABC
A 前三年中各年為正的總收入
B 前三年中總收入為正數的年數
C 巴塞爾委員會專門設定的乘數因子
D 前三年的總收入
E 所計量的總的年數
29根據巴塞爾委員會規定，為了具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足哪些條件？ＡＢＣ
Ａ 董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構
Ｂ 銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統
Ｃ 銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法
Ｄ 必須具備完善、健康的公司治理結構
Ｅ 必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導
30商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件？ ＡＢＣＤ
Ａ 完善的公司治理結構
Ｂ健全的內部控制體系
Ｃ普及合規管理文化
Ｄ集中式的、可靈活擴充的業務信息系統
Ｅ 強大的研發實力
１ 商業銀行的經營原則是：ABC
A 盈利性
B 安全性
C 流動性
D 擴張性
E 競爭性
2商業銀行風險的主要類別包括：ABCDE
A 信用風險 B 市場風險 C 操作風險 D 流動性風險 E 國家風險
3衡量風險的指標有：ABCD
A 方差 B 久期 C 凸度 D 在險價值（VaR）E 期望收益
4對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的管理辦法是：CDE
A 風險分散 B 風險對沖 C 風險轉移 D 風險規避 E 風險補償
５商業銀行常用的風險識別方法包括：ＡＢＣＤＥ
Ａ 專家調查列舉法
Ｂ 資產財務狀況分析法
Ｃ 情景分析法
Ｄ 分解分析法
Ｅ 失誤樹分析法
６ 商業銀行風險管理流程包括：ABCD
A 風險識別
B 風險計量
C風險監測
D 風險控制
E 風險對沖
7個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括：ABCD
A 經銷商風險
B 假按揭風險
C 由于房產價值下跌導致超額押值不足
D 借款人的經濟財務狀況惡化的風險
E 國家對房市采取宏觀調控策措施
8 KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABC
A 貸款承諾的利息
B 與貸款相同期限的零息國債的收益率
C 貸款的違約回收率
D 貸款期限
E 借款企業的市場價值
9我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？ＡＢＣＤＥ
Ａ正常 Ｂ關注 Ｃ次級 Ｄ可疑 Ｅ 損失
10目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型包括：ABC
A CreditMetrics模型
B Credit Portfolio View模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
E ZETA模型
11中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括以下哪幾項？ＡＢＣＤＥ
Ａ 不良資產／貸款率
Ｂ 預期損失率
Ｃ貸款風險遷徙
Ｄ不良貸款撥備覆蓋率
Ｅ貸款損失準備充足率
12根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備哪些特征 ：ABCDE
A 全面性
B 相關性
C及時性
D 可靠性
E 可比性
13商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定？ ＡＢＣＤ
Ａ 資金成本
Ｂ 經營成本
Ｃ 風險成本
Ｄ 資本成本
Ｅ 通貨膨脹調整成本
14商業銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則？ ABC
A 審貸分離原則
B 統一考慮原則
C 展期重審原則
D 責任到人原則
E 追蹤審核原則
15信用衍生產品包括：ＡＢＣＤ
Ａ總收益互換
Ｂ信用違約互換
Ｃ信用價差衍生產品
Ｄ信用聯動票據
Ｅ股票期權
16計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量？ＡＢＣ
Ａ 違約概率
Ｂ 違約損失率
Ｃ 違約風險暴露
Ｄ 期限
Ｅ 行業風險指數
17對企業信用風險分析的５Cs指標包括哪些方面？ ＡＢＣＤＥ
Ａ 品德
Ｂ 資本
Ｃ 還款能力
Ｄ 抵押
Ｅ 經營環境
18 信用風險組合模型包括：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VaR
19根據無套利均衡原理，在０期為了計算某貨幣第２期到第３期的遠期利率，應當首先知道的變量是：ＢＣＤ
Ａ銀行間的短期利率水平
Ｂ第０期到第１期的即期利率
Ｃ第１期到第２期的遠期利率
Ｄ３年期的即期利率
Ｅ市場在３期內的平均利率水平
20期權的價值由哪幾部分組成？ＡＢ
Ａ 時間價值
Ｂ 內在價值
Ｃ 執行價格
Ｄ 標地資產價格
Ｅ 無風險利率
21公允價值的計量方式有哪幾種？ABCD
A 直接使用可獲得的市場價格
B 使用公認的模型估算市場價格
C 根據實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性
D 使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
E 根據資產獲得時的歷史成本
22以下關于久期缺口的論述正確的是：ＡＣＥ
Ａ 當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
Ｂ 當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
Ｃ 當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
Ｄ當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
Ｅ當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響
23收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示：ＡＣ
Ａ資產的到期期限
Ｂ資產的不同市場價值
Ｃ資產的到期收益率
Ｄ資產的現值
Ｅ資產的當期收益率
24市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ
Ａ 忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
Ｂ 缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險
Ｃ 大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
Ｄ 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響
Ｅ 缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異
25操作風險的成因主要包括：ＡＢＣＤ
Ａ 人員因素
Ｂ 內部流程
Ｃ 系統缺陷
Ｄ 外部因素
Ｅ 其他因素
26核心雇員流失的風險具體體現為：BCD
A 核心員工的知識/技能缺乏
B 缺乏足夠后援/替代人員
C 相關信息缺乏共享和文檔記錄
D 缺乏崗位輪換機制
E 核心員工的欺詐行為
27操作風險成因中的系統缺陷因素主要包括哪幾個方面？ABCD
Ａ 數據/信息質量
B 違反系統安全規定
C 系統設計/開發的戰略風險
D 系統的穩定性、兼容性、適宜性
E 系統開發、維護成本過高
28基本指標法的計算中涉及哪幾個變量？ABC
A 前三年中各年為正的總收入
B 前三年中總收入為正數的年數
C 巴塞爾委員會專門設定的乘數因子
D 前三年的總收入
E 所計量的總的年數
29根據巴塞爾委員會規定，為了具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足哪些條件？ＡＢＣ
Ａ 董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構
Ｂ 銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統
Ｃ 銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法
Ｄ 必須具備完善、健康的公司治理結構
Ｅ 必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導
30商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件？ ＡＢＣＤ
Ａ 完善的公司治理結構
Ｂ健全的內部控制體系
Ｃ普及合規管理文化
Ｄ集中式的、可靈活擴充的業務信息系統
Ｅ 強大的研發實力
