風險管理模擬試題及答案
發布時間：2011-10-22 共6頁
62如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構？Ｄ
Ａ 將短期借款與長期貸款匹配
Ｂ 將長期借款與長期貸款匹配
Ｃ 將短期借款與短期貸款匹配
Ｄ 資產和負債的期限結構比較平衡
63
已知商業銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B
A 30億
B 60億
C 40億
D 50億
該條件為為64-66題的條件
如果某商業銀行資產為１０００億元，負債為８００億元，資產久期為６年，負債久期為４年，如果年利率從８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動：
64 商業銀行資產價值的變化為：A
A 資產價值減少27.8億元
B 資產價值增加27.8億元
C 資產價值減少14.8億元
D 資產價值增加14.8億元
65 商業銀行負債價值的變化為：C
A 負債價值減少27.8億元
B 負債價值增加27.8億元
C 負債價值減少14.8億元
D 負債價值增加14.8億元
66 商業銀行總價值變化為：Ｂ
Ａ 增加１３億元
Ｂ 減少１３億元
Ｃ增加42.6億元
Ｄ減少42.6億元
67 已知某商業銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業銀行總的流動性需求為：
A 55億
B 30億
C 45億
D 50億
68商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是：Ａ
Ａ 資產流動性風險
Ｂ 負債流動性風險
Ｃ 流動性過剩
Ｄ 以上都不對
69戰略風險屬于一種：A
A 長期的潛在的風險
B 短期的風險
C 顯性的風險
D 以上都不對
70由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于：C
A 聲譽風險
B 市場風險
C 戰略風險
D 國家風險
71可能影響商業銀行聲譽的事件不包括：C
A 流動性惡化
B 出現重大操作失誤
C 國家監管政策變化
D 由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化
72國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：D
A 改善公司治理結構
B 預先做好防范危機的準備
C 確保各類主要風險得到正確識別和排序
D 利用精確的數量模型進行量化
73銀行從資產負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C
A 《有效銀行監管的核心原則》
B 《巴塞爾新資本協議》
C 《巴塞爾資本協議》
D 以上都不是
74CreditMonitor模型將企業的股東權益視為：A
A 企業資產價值的看漲期權
B 企業資產價值的看跌期權
C 企業股權價值的看漲期權
D 企業股權價值的看跌期權
75一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：D
A 內部關聯交易頻繁
B 連環擔保十分普遍
C 財務報表真實性差
D 資金鏈脆弱
76我國銀行業監督管理的基本法律是：Ｃ
Ａ 《巴塞爾資本協議》
Ｂ 《巴塞爾新資本協議》
Ｃ 《銀行業監督管理法》
Ｄ 《有效銀行監管核心原則》
77以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標：Ｄ
Ａ 資本充足性
Ｂ 資產質量
Ｃ 管理水平
Ｄ 競爭力水平
78銀監會公布的風險監管核心指標不包括：Ｄ
Ａ 風險水平
Ｂ 風險遷徙
Ｃ 風險抵補
Ｄ 風險價值
79 《巴塞爾資本協議》規定，商業銀行核心資本充足率的指標不得低于：Ａ
Ａ ４％
Ｂ ８％
Ｃ １０％
Ｄ １２％
80
已知某商業銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權資產為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據《商業銀行資本充足率管理辦法》規定的資本充足率的計算公式，該商業銀行的資本充足率為：B
A 25%
B 6%
C 2%
D 9%
Ａ 將短期借款與長期貸款匹配
Ｂ 將長期借款與長期貸款匹配
Ｃ 將短期借款與短期貸款匹配
Ｄ 資產和負債的期限結構比較平衡
63
已知商業銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B
A 30億
B 60億
C 40億
D 50億
該條件為為64-66題的條件
如果某商業銀行資產為１０００億元，負債為８００億元，資產久期為６年，負債久期為４年，如果年利率從８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動：
64 商業銀行資產價值的變化為：A
A 資產價值減少27.8億元
B 資產價值增加27.8億元
C 資產價值減少14.8億元
D 資產價值增加14.8億元
65 商業銀行負債價值的變化為：C
A 負債價值減少27.8億元
B 負債價值增加27.8億元
C 負債價值減少14.8億元
D 負債價值增加14.8億元
66 商業銀行總價值變化為：Ｂ
Ａ 增加１３億元
Ｂ 減少１３億元
Ｃ增加42.6億元
Ｄ減少42.6億元
67 已知某商業銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業銀行總的流動性需求為：
A 55億
B 30億
C 45億
D 50億
68商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是：Ａ
Ａ 資產流動性風險
Ｂ 負債流動性風險
Ｃ 流動性過剩
Ｄ 以上都不對
69戰略風險屬于一種：A
A 長期的潛在的風險
B 短期的風險
C 顯性的風險
D 以上都不對
70由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于：C
A 聲譽風險
B 市場風險
C 戰略風險
D 國家風險
71可能影響商業銀行聲譽的事件不包括：C
A 流動性惡化
B 出現重大操作失誤
C 國家監管政策變化
D 由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化
72國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：D
A 改善公司治理結構
B 預先做好防范危機的準備
C 確保各類主要風險得到正確識別和排序
D 利用精確的數量模型進行量化
73銀行從資產負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C
A 《有效銀行監管的核心原則》
B 《巴塞爾新資本協議》
C 《巴塞爾資本協議》
D 以上都不是
74CreditMonitor模型將企業的股東權益視為：A
A 企業資產價值的看漲期權
B 企業資產價值的看跌期權
C 企業股權價值的看漲期權
D 企業股權價值的看跌期權
75一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：D
A 內部關聯交易頻繁
B 連環擔保十分普遍
C 財務報表真實性差
D 資金鏈脆弱
76我國銀行業監督管理的基本法律是：Ｃ
Ａ 《巴塞爾資本協議》
Ｂ 《巴塞爾新資本協議》
Ｃ 《銀行業監督管理法》
Ｄ 《有效銀行監管核心原則》
77以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標：Ｄ
Ａ 資本充足性
Ｂ 資產質量
Ｃ 管理水平
Ｄ 競爭力水平
78銀監會公布的風險監管核心指標不包括：Ｄ
Ａ 風險水平
Ｂ 風險遷徙
Ｃ 風險抵補
Ｄ 風險價值
79 《巴塞爾資本協議》規定，商業銀行核心資本充足率的指標不得低于：Ａ
Ａ ４％
Ｂ ８％
Ｃ １０％
Ｄ １２％
80
已知某商業銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權資產為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據《商業銀行資本充足率管理辦法》規定的資本充足率的計算公式，該商業銀行的資本充足率為：B
A 25%
B 6%
C 2%
D 9%
