風險管理模擬試題及答案
發布時間：2011-10-22 共6頁
31以下論述正確的是：ＡＤ
Ａ 對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感
Ｂ 對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感
Ｃ 對商業銀行而言，公司／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感
Ｄ 對商業銀行而言，公司／機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感
Ｅ 零售存款客戶和公司／機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感
32商業銀行經營中的三性原則是：ABC
A 盈利性
B 流動性
C 安全性
D 擴張性
E 競爭性
33衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到？BC
A 現金頭寸指標
B 核心存款比例
C 貸款總額與總資產比率
D 流動資產與總資產比率
E 大額負債依賴度
34流動性風險預警的內部指標包括：ABCD
A 盈利水平
B 產品業務的風險水平
C 資產負債結構
D 資產負債質量
E 高官層人事更替
35以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容？ＡＢＣＤＥ
Ａ 明確商業銀行的戰略愿景和價值理念
Ｂ 有明確記載的聲譽風險管理流程及政策
Ｃ 深入理解不同利益持有者對自身的期望值
Ｄ 有明確記載的危機處理／決策流程
Ｅ 建設學習型組織
36國內銀行界普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是：ＡＢＣＤ
Ａ 推行全面風險管理理念
Ｂ 改善公司治理
Ｃ 預先做好危機防范準備
Ｄ 確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理
Ｅ 加強對聲譽風險的量化分析
37銀行監管的必要性原理可以概括為：ABCDE
A 公共性質論
B 利益沖突論
C 債券保護論
D 銀行風險論
E適度競爭論
38銀行風險監管指標的監測評價應遵循哪些原則:ABCDE
A 準確性原則
B 可比性原則
C 及時性原則
D 持續性原則
E 保密性原則
39我國商業銀行信用風險監管指標包括：ＡＢＣＤＥ
Ａ 不良資產率
Ｂ 不良貸款率
Ｃ 貸款損失準備率
Ｄ 單一客戶授信集中度
Ｅ 預期損失率
40我國銀行監管領域所依托的主要法律包括：ＡＢＣＤ
Ａ 《銀行業監督管理法》
Ｂ 《中國人民銀行法》
Ｃ 《商業銀行法》
Ｄ 《行政許可法》
Ｅ 《巴塞爾新資本協議》
三、判斷題
1風險就是指損失的大小 F
2市場風險既有系統性風險，又有非系統性風險。T
3商業銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性T
4違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風險的，都是對信用風險的事后檢驗的結果，一般說來兩者應該相等。F
5客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的信用評級。F
6壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。T
7貸款定價所包含的成本包括資金成本、經營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業銀行的股權成本，資金成本主要指商業銀行負債的債務成本。F
8
KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態度就是一致的。T
9貸款定價中的風險成本和貸款成本，分別是用來抵消預期損失和非預期損失的。T
10市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。Ｔ
11公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值 Ｆ
12在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方 Ｆ
13商業銀行內部的性別/種族歧視事件屬于聲譽風險的范疇。 F
14通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。F
15操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素。F
16對于商業銀行來說，為了實現盈利性、流動性和安全性的目標，應該保持較強的流動性，流動性越強越好。F
17信用風險通常會影響商業銀行資產的流動性，聲譽風險通常會影響商業銀行負債的流動性 Ｔ
18商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，商業銀行可能面臨的風險也就越少。 F
19 《有效銀行監管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結國際銀行監管實踐與經驗的基礎上，歸納提出的銀行監管的最佳做法，是有效銀行監管的最高要求及規范做法。Ｆ
20隨著外部審計的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業銀行的內部審計的功能。 F
Ａ 對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感
Ｂ 對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感
Ｃ 對商業銀行而言，公司／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感
Ｄ 對商業銀行而言，公司／機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感
Ｅ 零售存款客戶和公司／機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感
32商業銀行經營中的三性原則是：ABC
A 盈利性
B 流動性
C 安全性
D 擴張性
E 競爭性
33衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到？BC
A 現金頭寸指標
B 核心存款比例
C 貸款總額與總資產比率
D 流動資產與總資產比率
E 大額負債依賴度
34流動性風險預警的內部指標包括：ABCD
A 盈利水平
B 產品業務的風險水平
C 資產負債結構
D 資產負債質量
E 高官層人事更替
35以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容？ＡＢＣＤＥ
Ａ 明確商業銀行的戰略愿景和價值理念
Ｂ 有明確記載的聲譽風險管理流程及政策
Ｃ 深入理解不同利益持有者對自身的期望值
Ｄ 有明確記載的危機處理／決策流程
Ｅ 建設學習型組織
36國內銀行界普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是：ＡＢＣＤ
Ａ 推行全面風險管理理念
Ｂ 改善公司治理
Ｃ 預先做好危機防范準備
Ｄ 確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理
Ｅ 加強對聲譽風險的量化分析
37銀行監管的必要性原理可以概括為：ABCDE
A 公共性質論
B 利益沖突論
C 債券保護論
D 銀行風險論
E適度競爭論
38銀行風險監管指標的監測評價應遵循哪些原則:ABCDE
A 準確性原則
B 可比性原則
C 及時性原則
D 持續性原則
E 保密性原則
39我國商業銀行信用風險監管指標包括：ＡＢＣＤＥ
Ａ 不良資產率
Ｂ 不良貸款率
Ｃ 貸款損失準備率
Ｄ 單一客戶授信集中度
Ｅ 預期損失率
40我國銀行監管領域所依托的主要法律包括：ＡＢＣＤ
Ａ 《銀行業監督管理法》
Ｂ 《中國人民銀行法》
Ｃ 《商業銀行法》
Ｄ 《行政許可法》
Ｅ 《巴塞爾新資本協議》
三、判斷題
1風險就是指損失的大小 F
2市場風險既有系統性風險，又有非系統性風險。T
3商業銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性T
4違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風險的，都是對信用風險的事后檢驗的結果，一般說來兩者應該相等。F
5客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的信用評級。F
6壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。T
7貸款定價所包含的成本包括資金成本、經營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業銀行的股權成本，資金成本主要指商業銀行負債的債務成本。F
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KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態度就是一致的。T
9貸款定價中的風險成本和貸款成本，分別是用來抵消預期損失和非預期損失的。T
10市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。Ｔ
11公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值 Ｆ
12在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方 Ｆ
13商業銀行內部的性別/種族歧視事件屬于聲譽風險的范疇。 F
14通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。F
15操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素。F
16對于商業銀行來說，為了實現盈利性、流動性和安全性的目標，應該保持較強的流動性，流動性越強越好。F
17信用風險通常會影響商業銀行資產的流動性，聲譽風險通常會影響商業銀行負債的流動性 Ｔ
18商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，商業銀行可能面臨的風險也就越少。 F
19 《有效銀行監管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結國際銀行監管實踐與經驗的基礎上，歸納提出的銀行監管的最佳做法，是有效銀行監管的最高要求及規范做法。Ｆ
20隨著外部審計的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業銀行的內部審計的功能。 F
